利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析的中期报告本研究主要目的是研究利率期限结构模型及其影响因素，并且对短期利率进行实证分析，以探索短期利率的动态影响因素。研究方法：本研究将利率期限结构模型和实证分析结合起来，采用时间序列分析方法以及多元回归分析法对数据进行处理分析，以探寻实证结果。具体方法如下：1.利用Excel软件对数据进行整理，包括数据清洗、数据补全、数据预处理等。2.分析利率期限结构模型的基本原理和假设，结合市场情况，优选合适的模型，并根据所选模型的特点，确定适合的时间序列方法。3.通过时间序列分析方法来验证利率期限结构模型中的假设，并通过对模型各参数的计算，实现对模型的描述和预测。4.利用多元回归方法对利率期限结构模型的影响因素进行探究。首先对理论上可能的影响因素进行筛选，然后分析其对模型的影响，并对影响因素进行显著性检验。5.利用实证分析方法对短期利率的影响因素进行研究，采用多元回归方法，结合数据分析，探讨短期利率的动态影响因素。进展情况：1.目前已经完成了对利率期限结构模型的研究，包括短期、中期、长期利率的分析。2.已经对模型的影响因素进行了分析，初步的实证结果表明，经济环境、政策因素、竞争市场等对利率期限结构模型有着显著的影响。3.目前正在进行对短期利率的实证研究，初步的分析表明，经济增长、外汇市场、货币政策等对短期利率具有显著影响。预期结果：1.通过对利率期限结构模型的研究，可帮助投资者更好地理解市场利率，并且提供更为准确的预测和决策建议。2.通过影响因素实证分析，可以对投资者进行更为细致的投资策略分析和投资建议。3.整个报告的最终目的是提供更为准确的利率期限结构预测和利率分析，并提高投资决策的成功率和盈利能力。