计量经济学的各种(ɡèzhǒnɡ)检验多重共线性多重共线性的后果(hòuguǒ)多重共线性的检测(jiǎncè)方法(1)样本可决系数法Theiltestresults多重共线性检测方法（2）辅助(fǔzhù)回归检验法辅助回归检验(jiǎnyàn)结果多重共线性检验方法(fāngfǎ)（3）样本相关系数检验法FGtestresults多重共线性检验方法(fāngfǎ)：（4）特征值分析法所用的检验统计指标多重共线性的检验(jiǎnyàn)和补救多重共线性的检验(jiǎnyàn)和补救补救措施岭回归(huíguī)岭迹图岭回归(huíguī)结果主分量(fènliàng)回归主分量(fènliàng)回归结果主分量(fènliàng)回归结果Sas程序(chéngxù)Sas程序(chéngxù)异方差的检验(jiǎnyàn)和补救异方差(fānɡchà)的检测收入方程(fāngchéng)回归的结果图示法检测(jiǎncè)怀特检验(jiǎnyàn)布罗施-帕甘/戈弗雷检验(jiǎnyàn)—怀特检验(jiǎnyàn)的特例DependentVariable:rsqSumofMeanSourceDFSquaresSquareFValuePr>FModel121.188810.099070.880.5731Error879.830780.11300CorrectedTotal9911.01958RootMSE0.33615R-Square0.1079DependentMean0.20989AdjR-Sq-0.0152BPGtestresults(2)BPGtestresults(3)戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验(jiǎnyàn)补救措施---已知方差(fānɡchà)的形式未知方差(fānɡchà)的形式处理(chǔlǐ)盲点---robustregression序列(xùliè)相关性(serialcorrelation)Dw检验需要注意(zhùyì)的地方自相关(xiāngguān)检验的标准Eg:Icecreamdemand(Hildreth,Lu(1960))残差的散点图回归(huíguī)结果1.DWtest2.当回归元严格外生时---AR(1)序列(xùliè)相关的检验3.当回归(huíguī)元非严格外生时---AR(1)序列相关的检验步骤4.高阶的BG(Breusch-Godfrey检验)—AR(P)序列(xùliè)相关检验Breusch-Goldfrey(BG)test补救(bǔjiù)方法对严格外生回归元的序列相关的校正(jiàozhèng)AR(1)模型----可行的广义最小二乘法(FGLS)区分(qūfēn)科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt)和普莱斯-温斯登(Paris-Winsten)估计Sas程序(chéngxù)Sas程序(chéngxù)Sas程序(chéngxù)Sas程序(chéngxù)Sas程序(chéngxù)Yuler-walkerestimateEGLS(Cochrane-Orcutt两步法)results(一次迭代(diédài))FGLS—包含第一次观测(guāncè)的PW估计结果自变量含滞后(zhìhòu)因变量自回归条件(tiáojiàn)异方差(ARCH/GARCH)条件异方差检验(jiǎnyàn)的结果其他(qítā)有关时间序列的过程感谢您的观看(guānkàn)！