上海浦东发展银行流动性风险分析与对策的中期报告本报告是对上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）流动性风险的分析及对策的中期报告。主要内容包括对浦发银行当前流动性风险的评估，分析了流动性风险形成的原因，探讨了影响流动性风险的因素以及浦发银行应对流动性风险的对策。一、浦发银行流动性风险评估流动性风险是指银行在经营活动中可能遭受现金流出的风险，即银行在支付现金时无法获得需要的资金或者获得资金的成本非常高。流动性风险对银行的生存和发展都有着重要的影响。因此，对银行的流动性风险进行评估非常必要。从浦发银行的表外业务结构来看，该银行的流动性风险相对较高。截至2021年6月末，浦发银行的表外业务余额为4.17万亿元，表外业务占比63.7%，这些业务包括信托业务、理财业务、资管业务、ABS业务等。在这些业务中，可能涉及到大量的流动资金交易，这就增加了浦发银行面对流动性风险的难度。同时，浦发银行在业务扩张和资产负债管理方面的表现也存在一定的风险。例如，浦发银行在贷款业务方面的扩张速度过快，使得其贷款规模出现了较大的增长；在资产负债管理方面，浦发银行债券投资持仓规模较大，负债成本高于同业平均水平，这些因素都有可能对浦发银行的流动性风险产生影响。二、流动性风险形成原因分析1.市场环境变化。市场环境的变化会对银行的流动性风险产生一定的影响。例如，市场利率的变化会影响浦发银行的资金成本和流动性负担。2.银行自身经营决策。银行的经营决策也会对流动性风险产生影响。例如，浦发银行在扩张贷款业务时可能会忽略风险控制，从而导致不良资产增加，流动性出现困难。3.信贷政策变化。信贷政策的变化对银行的资产质量和流动性都会产生一定的影响。例如，央行的信贷政策调控导致银行难以获得足够的流动性资金。三、影响流动性风险的因素1.资金来源。浦发银行的资金来源渠道包括吸收存款、债券发行和向央行借贷等。这些资金来源的改变都会对流动性风险产生影响。2.客户资金业务规模。浦发银行客户资金业务规模的扩大将增加银行的流动性负担。3.业务结构。不同的业务结构对流动性的负担有着不同的影响。例如，浦发银行的表外业务通常需要支持大量的流动性资金交易，增加了银行的流动性风险水平。四、应对流动性风险的对策1.优化存款结构。提高活期存款的比例，增加定期存款的存款期限和利率，有利于缓解浦发银行的流动性风险。2.加强风险控制。在扩张业务时，增强对信贷风险和市场流动性风险的预警，并制定相应的风险缓释措施。3.优化业务结构。浦发银行可以优化其表外业务结构，减少表外业务资金的交易频次和规模，降低流动性风险水平。4.建立紧急流动性资金支持计划。建立紧急流动性资金支持计划，可以在银行流动性紧张时提供临时资金支持，缓解流动性压力。五、结论浦发银行的流动性风险评估表明该银行面临较大的流动性风险水平。这主要是由于表外业务的占比较高，资产负债管理中存在一定风险，并且银行经营决策中忽视了风险控制。对于这一问题，建议浦发银行采取以上提出的对策加以解决，以减轻流动性风险的负担并增强银行的风险管理能力。