商品期权及其波动预测性研究的开题报告一、研究背景及意义商品期权是一种金融工具，它允许交易者在未来某一时刻以预先协定的价格买入或卖出特定商品。在国际商品市场中，商品期权已经成为一种重要的风险管理工具。随着我国商品市场的逐步发展，商品期权市场也呈现出快速增长的趋势，成为了我国金融市场的重要组成部分。商品期权的价格受到多种因素的影响，其中包括期权行权价、期权到期时间、标的商品价格等等。波动性是影响商品期权价格的一个重要因素，因为波动性越大，风险也就越高，这会影响期权价格的计算和确定。因此，对商品期权波动性的预测具有重要的意义，可以为投资者提供更有效的决策支持，帮助其更准确地评估风险和收益。二、研究目的本研究旨在探究商品期权的波动预测性，具体目标如下：1.分析商品期权价格波动性与市场因素（如价格、利率、汇率等）的关系，验证波动性对商品期权价格的影响。2.比较不同波动性预测模型在商品期权价格预测中的效果，选取最优模型，为客户提供更精确的商品期权价格预测。3.提出相关的建议和措施，以提高我国商品期权市场的效率和发展水平。三、研究方法本研究采用归纳分析法、逻辑分析法、回归分析法、时间序列分析法等方法，对商品期权价格波动性的预测效果进行研究。四、研究内容本研究将从以下三个方面进行研究：1.商品期权价格波动性的影响因素分析。根据金融市场理论和实证研究，分析商品期权价格波动性受到的影响因素，建立相应的多元回归模型，探究波动性对期权价格的影响。2.商品期权波动性预测模型的构建和比较。基于时间序列分析方法，构建不同的波动性预测模型，包括ARCH、GARCH和EGARCH等模型。通过对这些模型进行实证研究，比较它们的预测效果，选取最优模型，为商品期权价格预测提供准确的预测结果。3.建议和措施。根据研究结果，提出相应的建议和措施，促进我国商品期权市场的更好发展，提高市场的效率和稳定性。五、预期成果1.深入了解商品期权市场的风险管理和预测理论，对我国金融市场的发展具有借鉴意义。2.确定商品期权波动性预测模型，并选取最优模型，在商品期权价格预测中提供精确的决策支持。3.提出相关的措施和建议，为我国商品期权市场的发展提供有益的参考。六、研究进度安排本研究的主要工作内容和进度安排如下:1.文献综述：6月完成。2.商品期权价格波动性的影响因素分析：7月至8月完成。3.商品期权波动性预测模型的构建和比较：9月至10月完成。4.建议和措施：11月至12月完成。5.论文撰写：1月至3月完成。七、参考文献1.张丽君.商品期权波动性的预测及市场风险管理[J].中国商业经济,2014年(4):130-133.2.方越,焦达峰.基于时间序列模型的商品期权波动预测研究[J].金融理论与实践,2015年(6):39-43.3.谢瑞芬,刘永德.基于GARCH模型的商品期权波动率预测分析[J].金融理论与实践,2017年(5):40-44.4.李雪梅,王春珍.商品期权波动性研究综述[J].证券市场导报,2018年(2):46-50.5.陈秀珍,吴彦.基于GARCH模型的商品期权波动预测研究[J].经济理论与经济管理,2018年(5):78-82.