关于期权定价的模糊二叉树模型及其应用的中期报告一、研究背景及意义期权定价是金融领域的重要问题之一，其核心是确定期权价格并制定交易策略。随着市场的不断发展和金融衍生品的不断丰富，传统的期权定价模型已变得越来越无法适应现代金融市场的需要。因此，研究新的期权定价模型具有重要的理论和实践意义。模糊二叉树是一种经典的多属性决策分析方法，其基本思想是将模糊属性划分到不同的模糊子集中，并构造二叉树，通过对子集间的比较和决策来完成问题的解决。模糊二叉树模型具有结构简单、应用范围广等优点，已在决策支持系统、风险评价、财务分析等领域得到广泛应用。二、研究内容及方法本研究旨在探讨利用模糊二叉树模型来解决期权定价问题。首先，将期权定价问题转化为多属性决策问题，将期权价格、标的资产价格、标的资产波动率等作为模糊属性，构建模糊二叉树模型。然后，利用主观赋权法确定属性的权重，通过对模糊二叉树进行层次分析和综合评价，计算出期权的理论价格。最后通过实际数据对模型进行验证和分析。三、预期成果预期成果包括以下几个方面：1.构建期权定价的模糊二叉树模型，并确定各属性的权重。2.通过对模型进行实证分析，验证模型的可行性和适用性。3.分析模型的优势和不足之处，提出改进和完善方案。四、进度安排1.文献综述（已完成）2.模型构建及算法设计（正在进行）3.模型实证分析与结果评估（计划中）4.结果分析与讨论（计划中）五、参考文献1.林立新,徐红.决策论［M］.北京:高等教育出版社,2020.2.杨宇钢,孙世前.金融工程学［M］.北京:机械工业出版社,2020.3.黄冈雷,刘俊骅.期权定价模型研究：理论与实践［J］.管理科学学报,2020,23(5):47-55.