国有商业银行信用风险度量和管理研究的中期报告本报告旨在研究国有商业银行信用风险度量和管理的实践情况及其存在的问题，提出相应的解决方案。一、国有商业银行信用风险的概述国有商业银行作为金融系统的重要组成部分，承担着为国家和社会经济发展提供资金支持的重要使命。其主要业务包括存款、贷款、信用卡和金融市场业务等。在这些业务中，信用风险是国有商业银行面临的主要风险。信用风险是指当企业或个人无法按时偿还所借款项和利息时，银行资产受到的损失。其中，企业的信用风险主要来自于其生产经营的风险，个人的信用风险主要来自于其偿还能力和还款意愿。国有商业银行的信用风险管理必须满足以下基本要求：1.灵活性：因为企业或个人的信用风险具有很强的异质性，管理要求高度灵活，能够针对不同的情况进行调整。2.精确性：为了避免出现坏账等风险，管理要求精确计算信用风险，适时审核公司财务状况和个人还款能力。3.可控性：以实现短期和长期利益的平衡，要求控制风险程度，退而求其次，实现有限的盈利。二、国有商业银行信用风险度量的方法国有商业银行信用风险度量的方法主要包括基于历史经验、基于概率分析和基于系统性风险分析等三种方法。其中，基于历史经验的方法主要是指根据以往贷款记录和坏账经验，通过分析历史信用情况来预测未来风险。基于概率分析的方法主要是指根据统计学的概率分布来预测债务违约的可能性，以此为基础来计算信用风险。基于系统性风险分析的方法主要是指以市场、外部环境、金融政策、行业景气等因素为重要组成部分，通过内部管理控制来保障信用风险的有效管理。三、国有商业银行信用风险管理的问题和前景国有商业银行在信用风险管理方面存在以下问题：1.风险定价不够精确国有商业银行在定价的时候主要是根据历史贷款经验和客户信用历史来进行判断的。在实际中，这种方法并不一定能准确反映风险情况，尤其是当客户的信用历史不够完整的时候，风险定价就可能会出现误差。2.风险控制手段相对单一国有商业银行采用的主要风险控制手段是规范整个贷款流程和杜绝意外发生的可能，但是该方法的局限性在于，如果企业或个人的经济状况发生大的转变，银行就难以完全避免风险的发生和扩大。3.风险量化能力不够强虽然国有商业银行在信用风险量化方面已经取得了较大的进展，但是与其计算管理的总风险相比，POD的量化管理能力仍然不足。许多国有商业银行目前还没有完善的风险量化管理体系，没有地理信息系统和传统贝叶斯分类方法等。从前期的研究可以看出，国有商业银行在信用风险管理方面存在的问题不断地困扰着业内专业人士。只有通过不断的探索和实践，才能逐步解决这些问题并取得更好的信用风险管理成果。