风险管理在工商银行1、风险管理部主要职能1.1风险管理部成立的背景1.1风险管理部成立的背景1.2全行风险管理框架（风险管理组织架构图）1.3风险管理部的职能和处室设置(1/2)1.3风险管理部的职能和处室设置(2/2)1.4风险管理部要实现的四个转变1.5全面风险管理工作情况总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书长一名，由风险管理部总经理担任。2005年财务重组之前我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重；风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一2005年财务重组之后全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第三位；为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量，我行自身有提高风险管理水平的迫切需要；风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良好效果。1.5风险管理委员会工作情况(4/11)1.5风险管理委员会工作情况(5/11)1.5风险管理委员会工作情况(6/11)1.5风险管理委员会工作情况（7/11）1.5风险管理委员会工作情况（8/11）1.5风险管理委员会工作情况（9/11）1.5风险管理委员会工作情况（10/11）1.5风险管理委员会工作情况（11/11）《风险报告制度》《中国工商银行风险报告制度》于2007年3月22日第一届董事会第十八次会议审议通过。4月下发执行（工银发[2007]57号）《风险报告制度》规定了风险报告的形式、内容和报告频率，总行及分行层面的报告路径以及风险报告的落实责任和监督反馈机制等，规范和推动全行风险报告工作。风险报告作用为经营决策服务为风险管理服务为创造价值服务全面风险管理报告专业风险管理报告专题风险管理报告全行风险状况报告风险统计分析报告压力测试报告重大风险事件报告全面风险管理报告完成情况专题风险管理报告情况1.5风险报告工作情况（6/7）指导分行做好风险报告工作全面风险管理框架风险管理报告制度风险管理评价体系风险限额管理制度风险战略《框架》所起的作用《框架》主要回答的五个问题1.5.1风险管理框架（2/3）框架拟包括的内容总则内部环境目标管理风险管理流程各专业风险管理风险管理信息与沟通监督与评价附则总行报告路径1.全面风险管理报告（经分行风险管理委员会审议通过）2.专业风险管理报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）信用风险管理报告市场风险管理报告操作风险管理报告流动性风险管理报告（仅适用于境外分行）3.专题风险管理报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）4.压力测试报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）5.重大风险事件报告（经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过）1.5.2建立统一的风险管理报告制度（3/3）在年初分行长会议上，姜董事长要求加快完善全面风险管理体系，建立统一的风险管理评价体系；杨行长提出了建立统一的风险管理评价体系，综合评价分行风险管理情况，明确目标导向，督导落实全面风险管理工作。各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究，着手建立全行风险管理评价体系。风险管理评价体系的作用1.5.3风险管理评价体系（3/3）风险限额我行设定风险限额的必要性我行风险限额管理发展现状董事长及行领导的要求建立我行风险限额管理制度的设想风险战略定位我行风险战略发展与现状风险战略目标风险战略内容系统建设面临的形势与任务两大板块全面风险管理不良贷款（特殊资产）管理历时10个月，完成了《全面风险管理信息支持平台总体建设方案》，并以风险管理报告形式全行编发，既完成了总行风险管理委员会布置的整合规划任务，也为支持平台的建设明确了方向推广应用一期：在编制总体建设方案的同时，于2006年7月启动了平台风险报表子系统建设。2007年4月投产，首批17张报表已可以使用开发建设一期已经编制完成了风险报表子系统二期需求，并提交信息科技部。近期将加强与上海研发部的沟通协调，推动项目早日开发完毕并投产，提升报表子系统对风险报告工作的支持水平持续提升已有报表质量研究启动一期继续做好“全面风险监测课题”研究工作，为形成全面风险监测子系统需求，开发建设全面风险监测