2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共45题）1、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】C2、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙买加体系D.布雷顿森林体系【答案】A3、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】C4、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B5、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B6、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】A7、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C8、商业银行在开展外包活动时，应当定期向()递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】C9、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C10、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C11、下列属于客户风险的财务指标是（）。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境【答案】A12、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.市场风险D.信用风险【答案】B13、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】B14、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B.市场收益率提高／降低50％C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％【答案】D15、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D16、世界上第一个资产证券化产品是（)。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】D17、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D18、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括()。A.银行不同客户的行业集中度B.银