信用衍生品定价研究的任务书.docx
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信用衍生品定价研究的任务书任务名称:信用衍生品定价研究任务背景:信用衍生品是金融市场上的一种重要金融工具,对于金融市场的风险管理及资产定价具有重要意义。本次研究任务旨在深入探讨信用衍生品的定价问题,为市场参与者提供更加准确的金融分析预测工具。研究目标:1.深入了解信用衍生品的基本概念,分类及交易流程。2.探究信用衍生品的定价模型及其优缺点,分析模型适用性。3.借鉴前人研究成果,对不同信用衍生品的定价进行案例研究。4.在定价研究的基础上,提出信用衍生品相关市场风险的有效防范措施。研究内容:1.信用衍生品的基本概念及分类。2.信用衍生品的定价模型,主要包括MertonModel、KouModel、CreditMetrics、随机强度模型等。3.基于实际市场数据的信用衍生品定价案例分析。4.信用衍生品市场风险的防范措施,主要包括对衍生品买卖方的风险控制、对信用质量的评估及限制、对委托托管业务的监管等。研究方法:1.文献调研法:收集相关文献,深入了解信用衍生品的基本概念、分类、交易流程及市场监管等方面的知识。2.理论分析法:分析信用衍生品的定价模型及其优缺点,探讨其适用性。3.案例分析法:通过对市场实际数据的分析,实现信用衍生品的定价分析。4.实证研究法:根据实证研究的结果,提出信用衍生品市场风险的防范措施。研究成果:形成一份完整的研究报告,其中包括以下内容:1.信用衍生品的基本概念及分类。2.信用衍生品的定价模型及其优缺点。3.信用衍生品的定价案例分析,包括实际市场数据的分析及模型应用分析。4.信用衍生品市场风险的防范措施。报告要求:1.报告应具有完整的内容结构,组织有序,文字流畅、详实。2.报告应以调研、分析、结论等部分为主体,可列入必要的图表和数据。3.报告应具有一定的实用性和参考价值,能够为投资者及风险控制者提供实质性的参考意见。4.报告应具有较高的学术水平,依据科学方法理论为研究提供有力的支撑。