巨灾债券的基差风险研究的开题报告开题报告题目：巨灾债券的基差风险研究一、选题背景自然灾害、人为灾害是改变国家和地区经济发展状况、利润、收益和损失的主要因素之一，而由此引起的经济损失日益严重。巨灾债券是新型产品，参照传统债券发行的一种商品，应用于居民和商业建筑的建设，当发生重大天气变化时，以这类债券作为风险溢价。由于这种债券具有范式的转变，价格波动受到多种因素的影响，而且也与传统债券价格的变化有一定的区别，因此，基差风险的研究对市场参与者具有很大的意义。二、选题意义巨灾债券是天气保险的一种形式，但其对于天气预测的依赖度较低，也更加关注自然和人造环境变化对于我们生活的影响。与其他债券产品相比，巨灾债券的创新性和可塑性更强，因此，基差风险的研究是深入理解和探究该债券价格的形成机理的重要途径。三、研究思路1.文献综述通过搜寻相关文献，了解市场目前关注的风险因素和价格波动规律，了解最新的巨灾债券发行情况、风险管理措施、价格与基差的变化等信息，明确此债券的研究方向。2.数据预处理巨灾债券价格的波动起伏较大，需要对研究数据进行预处理，去除异常值、缺失值和误差数据，提高数据质量和效益，确保最终结果的可靠性和可解释性。3.统计分析使用统计学和实证研究方法，探索价格和基差的关系，分析其波动和变化的规律，特别是在各种市场因素的影响下表现出的价格走势和基差风险。4.结论阐述在实际研究中，本研究将尝试归纳总结巨灾债券的基差风险，对影响此债券价格的市场因素进行深入分析，以为生产、加工和贸易等行业参与方提供有价值的信息。四、研究时间表1.2021年9月至2021年12月文献综述，确定研究方向和课题,形成研究框架。2.2022年1月至2022年4月数据预处理和收集，将数据整理并删除缺失值和异常值，构建巨灾债券和基差风险数据集。3.2022年5月至2022年8月基于数据分析展开实证研究，并分析得出结论。4.2022年9月至2022年12月撰写学位论文，提取结论和启示。五、参考文献[1]邓伟，陈明华，刘勇.巨灾债券的行业风险评估[J].保险经济，2011(1)：56-58。[2]戴怡君.巨灾债券的设计和市场传播[M].北京:科学出版社.2013.[3]MuhammadJahangirAli，MuhammadAsimJamal.应用于巨灾债券价格模型的组合波动模型研究[J].工商管理评论，2015(5)：115-120。[4]KhalilzadehM，SchoenmakersJGM，SongYM.巨灾债券定价方法研究[J].销售与市场，2017(6)：61-66。[5]SchoenmakersJGM，SongYM，KhalilzadehM.巨灾债券的基差分析[J].运营研究与管理科学，2018(5)：77-80。