商业银行市场风险计量与经济资本配置研究的中期报告本中期报告旨在研究商业银行市场风险计量与经济资本配置问题，主要包括以下几个方面的内容：一、商业银行市场风险计量市场风险是商业银行面临的一项常见风险，包括外汇、利率、股票、商品等风险。本报告针对商业银行市场风险计量进行了研究，主要包括以下几个方面：1.市场风险的定义和分类本报告对市场风险进行了详细的阐述，包括市场风险的定义、分类和评估方法等。2.市场风险计量方法本报告分析了市场风险计量方法的特点和实施步骤，主要包括历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和压力测试等方法。3.市场风险计量实证分析通过对中、美、欧等地区商业银行市场风险计量实证分析，本报告发现，市场风险计量方法的选择对风险测量结果具有重要影响，不同的计量方法会导致测量结果的差异。二、商业银行经济资本配置经济资本是商业银行用于覆盖风险的一种内部资本，在银行风险管理中发挥着重要作用。本报告针对商业银行经济资本配置问题进行了研究，主要包括以下几个方面：1.经济资本的定义和计算方法本报告对经济资本的定义、计算方法和性质进行了详细的介绍和分析。2.经济资本配置的方法和流程本报告分析了经济资本配置的方法和流程，包括确定风险模型、计算风险和风险贡献等具体步骤。3.经济资本配置实证分析通过对国内外商业银行的经济资本配置实证分析，本报告发现，经济资本配置的具体方法和流程因不同银行之间存在较大差异，但在实践中均需要充分考虑银行的风险特征和风险管理需求。总之，本中期报告对商业银行市场风险计量和经济资本配置等问题进行了深入的研究，对于理论和实践具有重要的意义。