基于CreditRisk+修正模型的信用风险度量的开题报告一、研究背景及意义随着金融市场的不断发展，信用风险成为金融风险管理中的重要组成部分，特别是在金融危机之后，信用风险管理更受到了关注。在金融机构中，信用风险往往是最主要的风险，有效的信用风险管理是金融机构稳健发展的重要保障。目前，国内外信用风险度量方法主要包括形式化模型、统计模型和基于市场价格的波动率模型等。在这些模型中，CreditRisk+模型是一种应用相对广泛的风险度量模型。该模型基于泊松过程和马尔可夫链理论，可以计算出分析期内发生不同概率的风险事件的相关指标，并能够支持多种风险类型的度量和分析。但是，由于CreditRisk+模型忽略了相关性对信用风险评估的影响，因此需要对CreditRisk+模型进行修正，从而提高其度量信用风险能力。本研究将基于CreditRisk+模型，对其进行修正，提高其对相关性的敏感度和适应性，以更准确地度量信用风险。具体来说，本研究将从以下几个方面进行探究：1.CreditRisk+模型的基本原理和结构，以及在信用风险度量中的应用情况。2.社会网络理论中的相关性概念，分析其在信用风险评估中的作用。3.根据CreditRisk+模型的不足，结合社会网络理论，提出基于CreditRisk+修正模型，完善CreditRisk+模型的信用风险度量能力。4.通过实证研究，验证修正后的CreditRisk+模型对信用风险的度量能力。二、研究方法本研究将采用文献分析和实证研究相结合的方法进行探究。1.文献分析：主要对CreditRisk+模型的基本原理和结构、信用风险度量方法以及其他相关的研究文献进行深入分析，了解CreditRisk+模型的优缺点，进而提出新的改进方法。2.实证研究：采用实际数据验证CreditRisk+修正模型对信用风险的度量能力。具体来说，研究对象为某一金融机构的借款人群体，通过建立CreditRisk+修正模型，对借款人的信用风险进行评估。三、研究内容及进度安排本研究的具体内容和进展计划如下：阶段一：资料收集与文献分析（2022.9-2022.11）1.收集CreditRisk+模型及信用风险相关的文献资料，对其进行深入分析。2.学习社会网络理论中的相关性概念，探究其在信用风险度量中的应用。3.总结CreditRisk+模型存在的问题和不足，提出改进方法，并撰写开题报告。阶段二：模型构建与实证研究（2023.1-2023.6）1.基于CreditRisk+修正模型，构建信用风险度量模型，并进行实证研究。2.利用实际数据验证CreditRisk+修正模型对信用风险的度量能力，并与其他信用风险度量模型进行对比。3.对实证结果进行分析和总结，并撰写研究报告。四、预期研究成果及意义预期研究成果：1.基于CreditRisk+修正模型，构建出适用于信用风险度量的新模型，并进行实证研究。2.分析和总结CreditRisk+修正模型对信用风险的度量能力，并与其他信用风险度量模型进行对比。预期研究意义：1.提高CreditRisk+模型对相关性的敏感度和适应性，能够更准确地度量信用风险，为金融机构的风险管理提供更有效的工具。2.在信用风险度量领域，为相关性概念的应用提供新思路和方法，具有一定的学术价值。