流动性风险主要内容一、流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险二、流动性报表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表流动性比例监测表流动性比例监测表一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额（一个月指30天）为了避免填报机构为掩盖其流动性的真实状况，与其他银行进行拆入、拆出交易，人为提高流动性比例，同业往来款项要以轧差后资产方（负债方）净额计算如：为提高流动性，在报告期未甲银行将一年后到期的100万元人民币贷款通过卖出回购方式向乙银行融入资金甲银行原流动性比例为2400/10000*100%=24％通过回购协议，甲银原流动性比例为（2400+100）/10000*100%=25％，流动性比例监测表流动性比例监测表流动性比例监测表流动性比例监测表流动性比例监测表平均流动性比例为什么不使用工作日？储蓄业务每天进行，对公业务按照工作日进行，为计算方便，按照天数来计算平均流动性比例（对公业务的周六、周五金额按照周五金额计算）为什么要设置月度最低流动性比例？（监管人员判断银行是否一直遵守法规和银行自身的限额，也可以作为压力测试的一种方式，也可以据此督促银行改善流动性管理）月度平均和最低比例如果填报机构因管理信息系统暂不支持等原因，暂时无法按日统计本项目的，可以暂时建立适合本机构的统计频次，如在报告期内确定几个统计时点数据，在报告期末取出最高值。流动性比例监测表人民币、外币和本外币流动性比例主要侧重本币流动性风险强调外币流动性风险BASEL委员会的流动性风险13条原则要求建立各种币种流动性风险的计量、监测和控制机制制定外汇敞口总额及分币种不匹配规模限制定期进行检查执行情况外汇缺口分析详见《市场风险分析》流动性比例监测表流动性比例监测表最大十家存款客户情况表最大十家存款客户情况表最大十家存款客户情况表最大十家存款客户情况表中华人民共和国组织机构代码证对于存在集团客户关系的客户，统一以集团客户进行填报，不得作为单一客户填报。非集团客户按照单一企业的名称或自然人的姓名填报集团客户的定义看银监会2003年第5号令《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：一是在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；二是共同被第三方企事业法人所控制的；三是主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；四是存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。商业银行可根据上述四个特征结合本行授信业务风险管理的实际需要确定单一集团客户的范围。最大十家存款客户表分析最大十家存款客户比例是否超过目标比例单家存款客户比例是否超过目标比例存款客户分布情况行业类别：如钢铁、房地产地区分布定期存款在存款中的占比，稳定性进一步了解客户情况客户关系，是否关联关系过去表现（十二月中的最高、最低）客户资金对利率和信用风险的敏感程度最大十家金融机构同业拆入情况表频度口径：法人机构汇总，季报，季后20日金融机构名称境内金融机构名称填写《金融许可证》上名称境外金融机构的名称填写其根据注册地法律正式登记注册的名称没有中文名称的，可以用英文名称填报金融机构代码境内金融机构填写《金融许可证》上代码境外金融机构的代码，可以由填报机构自行编写或不填列同业拆入余额同业拆入、借入和卖出回购款项余额包括同业借款同业单位以法人机构及其分支机构为单位合并填报，不包括其关联公司例：中国工商银行、中国工商银行上海分行等向中国农业银行的拆出的资金应合并后填列最大十家金融机构同业拆入表分析最大十家同业拆入比例是否超过目标比例单家同业拆入比例是否超过目标比例金融机构同业拆入分布情况行业类别：如银行业、证券业和保险业地区分布同业拆入是否使用抵押以及有无抵押的组合方式进一步了解客户情况客户关系，是否关联关系过去表现（十二月中的最高、最低）客户资金对信用风险的敏感程度G01第Ⅳ部分：存贷款明细报表G01第Ⅴ部分：人民币备付率报表三、监管指标监管指标监管指标监管指标--主要指标监管指标--主要指标监管指