商业银行外汇波动风险的度量及其外汇风险管理的任务书任务书：一、背景及意义：国际金融市场的飞速发展及跨国贸易的不断增加，使得商业银行面对着日益增多的外汇交易和外汇波动风险，其中外汇波动风险是商业银行所面临的最主要的风险之一。外汇风险管理是商业银行风险管理的重要内容，也是银行风险管理能力的重要表现之一。因此，商业银行需要对外汇波动风险进行有效的度量和管理，以便在外汇市场波动的情况下降低自身的风险暴露和损失风险。二、任务：1.定义外汇波动风险及其类型、特征和分类。2.探讨商业银行在外汇波动风险度量中应该考虑的因素和要素，包括货币市场实时汇率风险测量方法、外汇波动指数计算方法、历史波动率计算方法、传导机制等。3.研究对外汇波动风险进行有效的风险限额设置和控制方法，包括风险控制策略、模型建立、风险测量报告等。并对控制方法进行模拟仿真、风险评估和风险回溯测试。4.分析商业银行在外汇波动风险管理过程中所面临的困境和主要挑战，并提出相应的解决方案和对策。5.阐述商业银行外汇风险管理的现状和未来发展趋势。三、研究思路：1.对外汇波动风险的定义、特征和分类进行梳理和总结，以便为后续的研究提供要素和基础。2.探讨商业银行在外汇波动风险度量中应该考虑的因素和要素，着重分析货币市场实时汇率风险测量方法、外汇波动指数计算方法、历史波动率计算方法、传导机制等。3.详细阐述商业银行在外汇波动风险管理过程中的风险限额设置和控制方法，并对控制方法进行模拟仿真、风险评估和风险回溯测试。4.分析商业银行在外汇波动风险管理过程中所面临的困境和主要挑战，分析外汇市场波动和国际政治、经济因素对商业银行外汇风险管理带来影响的机制和方式，并提出相应的解决方案和对策。5.阐述商业银行外汇风险管理的现状和未来发展趋势，以及新兴技术和方法对商业银行外汇风险管理的影响和应用。