证券从业资格《投资分析》模拟测试题证券从业资格《投资分析》模拟测试题在日复一日的学习、工作生活中，我们都离不开试题，借助试题可以更好地考查参试者所掌握的知识和技能。你所见过的试题是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的证券从业资格《投资分析》模拟测试题，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。证券从业资格《投资分析》模拟测试题1一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项最符合题目要求，请选出正确的选项)1.完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。A.直线B.向左弯曲的曲线C.折线D.向右弯曲的曲线2.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为()。A.5%B.20%C.15.5%D.11.5%3.一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。A.最小方差B.最大方差C.最大收益率D.最小收益率4.关于β系数，下列说法错误的是()。A.β系数是由时间创造的B.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数C.β系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小D.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性5.与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差B.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好6.关于最优证券组合，下列说法正确的是()。A.最优证券组合是收益最大的组合B.最优证券组合是效率最高的组合C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高7.下列因素中，与久期之间呈相同关系的是()。A.票面利率B.到期期限C.市场利率D.到期收益率8.下列选项中，不属于投资者在构建证券投资组合时需要注意的问题是()。A.投资目标选择B.个别证券选择C.投资时机选择D.投资多元化9.假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6元，2011年1月30日卖出价格为3.5元，其间获得每股税后红利0.4元，不计其他费用，该投资者的投资收益率为()。A.15.38%B.34.62%C.37.14%D.50%10.提出套利定价理论的是()。A.夏普B.特雷诺C.理查德罗尔D.史蒂夫罗斯二、多项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请选出正确的选项)1.资本资产定价模型主要用于()。A.资产估值B.资金成本预算C.资源配置D.风险管理2.关于β系数，下列说法正确的是()。A.β系数是衡量证券承担非系统风险水平的指数B.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小3.所谓套利组合，是指满足()条件的证券组合。A.组合中各种证券的权数和为0B.组合中因素灵敏度系数为0C.组合具有正的期望收益率D.组合中的期望收益率方差为04.进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为()。A.单一支付负债下的免疫策略B.水平分析法C.多重支付负债下的免疫策略D.骑乘收益率曲线5.套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上()。A.同品种的期货价格走势与现货价格走势一致B.不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致C.随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致D.在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价6.关于久期的性质，下列说法正确的有()。A.久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B.债券的到期期限越长，久期也越长C.久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D.多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均7.要使一种债券组合的目标价值免受市场利率的影响，就必须()。A.选择久期等于偿债期的债券B.选择久期大于偿债期的债券C.使得初始投资额等于未来债务的现值D.使得初始投资额大于未来债务的现值8.追求市场平均收益水平的机构投资者会选择()。A.市场指数基金B.指数化型证券组合C.主动管理D.被动管理9.下列关于最优证券组合，说法正确的是()。A.最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合B.最优证券组合肯定在有效边界上C.最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高D.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合10.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指()。A.投资者总是选择期望收益率高的组合B.投资者总是选择估计期望率方