基于极值理论的金融风险度量研究的开题报告一、论文的研究背景在金融市场中，风险是一个非常重要的概念，因为金融市场的波动性很高，导致投资人面临着极高的风险。因此，正确的风险度量和管理是金融机构和个人投资者在金融市场中取得成功的关键因素。随着金融市场的发展和波动性的增加，传统统计方法的局限性越来越明显。这些方法不适用于极端事件，而这些事件却可能对投资人和金融机构造成巨大的负面影响。因此，极值理论成为对于这种金融风险的度量和管理的有效工具。它把注意力集中在极端事件，而不是整体分布的特点上，能够识别出可能发生极大风险的事件，并提供相应的风险度量，以便投资人和金融机构更好地管理风险。二、研究目的和意义本文旨在通过对极值理论和金融风险度量的相关研究进行综合分析，探究极值理论如何应用于金融风险度量。具体研究目的和意义如下：1、深入掌握极值理论及其在金融风险度量中的应用。2、比较不同风险模型的优缺点，从而选择合适的风险模型。3、采用极值理论的方法对金融市场进行风险度量，得出比传统方法更为准确的风险度量结果。4、通过对风险度量的案例分析，提高人们对于金融市场风险的认识，为金融风险的管理提供科学的指导。三、研究内容和重点1、理论基础。介绍极值理论和金融风险度量的相关理论基础，包括分布函数、极值定理、广义极值分布等。2、不同风险模型的比较。对比传统方法和极值理论等不同风险模型的优缺点，并做出比较分析，探究何种方法更为准确。3、极值理论的应用。探究极值理论如何应用于金融风险度量，包括极值理论在金融风险度量中的具体方法、步骤和实现原理等。4、实证分析。对于某一金融市场或金融产品，运用极值理论的方法进行实证分析，来验证极值理论的可行性和应用价值。四、研究方法、技术路线和预期成果1、研究方法。本文采用文献资料法、案例分析法、实证分析法等方法，通过对已有的学术研究成果进行综合分析，并通过实例来验证极值理论的可行性和应用价值。2、技术路线。（1）对极值理论和金融风险度量的相关文献资料进行梳理。（2）比较不同风险模型的优缺点。（3）运用极值理论的方法对金融市场进行风险度量，并对其进行验证和分析。3、预期成果。通过对金融市场的风险度量，能够更加准确地把握市场的风险，从而提高金融机构和个人投资者的投资决策能力，减少金融市场的风险和损失。社会价值和实际意义都十分显著。五、进度安排将在以下时间节点进行以上研究：1、确定开题方案：20XX年XX月2、完成综合文献资料梳理和资料收集：20XX年XX月至20XX年XX月3、比较不同风险模型的优缺点：20XX年XX月至20XX年XX月4、探究极值理论在金融风险度量中的应用：20XX年XX月至20XX年XX月5、实证分析：20XX年XX月至20XX年XX月6、论文的撰写和修改：20XX年XX月至20XX年XX月7、论文的答辩和提交：20XX年XX月至20XX年XX月。