两类风险模型的破产理论及相关问题的任务书任务书：1.了解和掌握两类风险模型（概率模型和数理模型）的基本概念和理论框架；2.研究概率模型的破产理论，如KT模型、Merton模型等，并深入分析这些模型的缺陷和改进；3.研究数理模型的破产理论，如基于随机微分方程的模型（如CIR模型、HJM模型）等，并深入分析这些模型的优劣和适用范围；4.探讨两类模型在实际应用中的差异和互补性，并提出针对各自模型的改进方案；5.选择实际案例，运用所学知识进行分析和解决，并撰写一份综合性报告，对研究所得进行总结和评价。要求：1.撰写字数：5000字左右；2.除引用部分外，文献引用至少10篇，其中包括中英文文献；3.报告要求思路清晰、层次分明、逻辑紧密、条理清晰、表述精准、富有启发性和独创性；4.报告格式规范，包括封面、目录、正文、参考文献等。提示：1.重点关注模型的假设条件和适用范围，注意思考模型的稳健性；2.在选择案例和实证分析过程中，应注重实际问题和数据，注意区分理论的抽象描述和实际的应用效果；3.在结论部分，应阐述研究的贡献和不足之处，提出当前研究的局限性和未来的研究方向。