中国国债跨市场套利研究的任务书任务书：1.研究背景和意义中国作为世界经济的重要参与者，在国际金融市场上的影响力不断扩大，国债作为重要的金融工具，在中国国内市场和国际金融市场上都具有很高的认可度。国债跨市场套利研究旨在通过观察国内市场和国际市场的价格差异，利用不同市场上的价格差异，通过套利操作获取收益。2.研究内容（1）了解中国国债市场和国际国债市场的基本面情况，包括发行机构、发行规模、风险等级、发行利率等。（2）通过数据分析和比较研究，确定不同市场国债价格差异的变化趋势，并确认套利机会的出现时机和空间。（3）根据套利机会的出现时机和空间，设计高效的套利策略，包括交易计划、风险控制、操作时间等。（4）实施套利交易并进行实时监测和调整，对操作效果进行评估和总结，并在业内发表研究成果。3.研究方法（1）收集和整理国内和国际国债市场的相关数据，分析比较不同市场间的价格差异情况。（2）应用数理和金融工具，建立国债跨市场套利的模型，确定合适的套利点位和时机。（3）通过历史数据回溯和实时监测，对套利策略进行实操测试和调整。（4）对套利操作效果进行综合分析和评估，并撰写研究论文，推广研究成果。4.研究成果（1）撰写关于国债跨市场套利的研究论文，发表在国际顶尖金融期刊上。（2）设计高效的套利策略，并进行实操测试和调整。（3）为金融机构提供有效的套利工具和参考意见，推动中国国债市场与国际市场的深度交流和融合。5.时间和预算本研究计划时间为12个月，预计预算为200万元。研究人员需要具备金融、数理等方面的专业能力和丰富的实操经验。任务书最后要求研究人员提供详细的研究计划和人员配备情况，以确保研究任务的顺利完成。