基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用的开题报告一、研究背景及意义随着期货市场的快速发展，期货交易保证金作为一种重要的交易风险控制手段，受到广泛关注。对于期货市场参与者而言，在确定保证金水平时，需要考虑交易的风险程度，以及市场波动的情况等因素。以往的研究主要是基于正态分布进行计算，但实际市场中波动性经常与正态分布假设不符，因此，传统的计算方法可能无法准确评估市场风险。因此，需要寻找更加准确的计算方法以更好地评估市场风险。分位数回归是一种更为可靠的计算方法，可以准确评估不同市场情况下的风险程度。因此，基于分位数回归的VaR方法被广泛应用于期货交易保证金的设计中。二、研究目的本研究旨在探究基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用。通过对分位数回归方法的分析和应用，确定合理的保证金水平，降低交易风险和市场波动对交易的影响。三、研究内容和方法本研究将基于分位数回归的VaR方法应用于期货交易保证金设计中，主要包括以下研究内容：1.分位数回归方法的原理和应用2.基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用3.实证分析：选取典型期货品种，对基于分位数回归的VaR方法在保证金设计中的应用进行实证分析研究方法主要包括文献综述和实证分析。通过对相关文献的归纳整理和分析，探讨基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用。并且，选取典型期货品种进行实证分析，验证基于分位数回归的VaR方法应用于保证金设计的可行性和有效性。四、预期成果本研究旨在探究基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用，预期成果包括：1.对基于分位数回归的VaR方法的理论及应用进行深入研究和分析，为期货交易保证金设计提供新的思路和方法；2.确定适用于期货市场的分位数回归模型，为合理计算保证金提供依据；3.实证分析验证基于分位数回归的VaR方法应用于保证金设计的可行性和有效性。五、研究进度安排本研究的进度安排如下：1.第一阶段：文献综述（2021年9月-10月）2.第二阶段：分位数回归方法的理论及应用（2021年11月-2022年1月）3.第三阶段：基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用（2022年2月-2022年4月）4.第四阶段：实证分析（2022年5月-2022年6月）5.第五阶段：论文撰写（2022年7月-2022年8月）六、参考文献1.邹开鹏.基于分位数回归的金融风险度量[J].统计研究,2008,25(7):12-19.2.王振武.基于分位数回归的金融市场风险度量与风险控制研究[D].福建师范大学,2014.3.董雪华.基于分位数回归的VaR模型研究[D].华南理工大学,2017.4.吕孟阳.VaR模型在期货交易中的应用及其实证研究[D].华东交通大学,2019.5.武应凯,王启峰.基于分位数回归的VaR模型在期货交易保证金中的应用[J].现代经济情况下的统计与决策,2020,37(3):126-128.