期货从业考试历年练习题及答案期货从业考试历年精选练习题及答案1题干:以下说法正确的是（）。A:考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界B:考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界C:当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。D:当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。参考答案[C]2题干:以下为实值期权的是（）。A:执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权B:执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权C:执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权D:执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权参考答案[B]3题干:7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。A:200点B:180点C:220点D:20点参考答案[C]4题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。A:290B:284C:280D:276参考答案[B]5题干:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。A:买入跨式套利B:卖出跨式套利C:买入宽跨式套利D:卖出宽跨式套利参考答案[B]6题干:买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。A:买入跨式套利B:卖出跨式套利C:买入蝶式套利D:卖出蝶式套利参考答案[C]7题干:期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（）。A:管理费B:经纪佣金C:营销费用D:CTA费用参考答案[D]8题干:在美国，期货投资基金的`主要管理人是（）。A:CTAB:CPOC:FCMD:TM参考答案[B]9题干:期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（）。A:管理费B:CTA费用C:经纪佣金D:承销费用和营销费用参考答案[A]10题干:市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（）。A:价格将大幅波动B:投机成分过高C:有人操纵市场D:期货价与现货价偏离程度加大参考答案[A]14题干:6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）。A:1250欧元B:-1250欧元C:12500欧元D:-12500欧元参考答案[B]15题干:1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元/吨。A:2716B:2720C:2884D:2880参考答案[A]