基于DEA方法的中国开放式基金绩效研究的开题报告一、研究背景开放式基金是指公众可自由买卖的基金，其特点是无限制的发行和赎回。作为金融市场的一种创新金融产品，开放式基金在我国的发展十分迅速。据中国证监会数据显示，截至2019年底，中国开放式基金的管理规模达到12.9万亿元人民币，近年来管理规模呈现出快速增长的趋势。开放式基金作为一种证券投资的形式，其业绩的好坏直接影响到投资者的收益水平，因而基金经理的投资能力、基金公司的运营管理等因素对基金业绩的影响备受关注。为了了解中国开放式基金的绩效表现，国内外学者和专家对开放式基金绩效研究进行了相关的实证分析。许多学者研究结果表明，基金经理的投资能力、基金公司的运营管理等因素对基金绩效具有显著影响。因此，在当前中国金融市场环境下，深入探讨基金经理及基金公司对开放式基金绩效表现的影响，对于提高中国金融业的管理水平，促进中国金融市场的发展，具有重要的理论与实践意义。二、研究目的本研究旨在采用数据包络分析（DEA）方法，对中国开放式基金的绩效水平进行评估，并探讨基金经理的投资能力和基金公司的运营管理等因素对该绩效的影响。具体来讲，本研究的主要研究目的包括：1、通过数据包络分析法评估中国开放式基金的绩效水平，分析基金经理的投资业绩和基金公司的运营管理等因素对绩效水平的影响；2、比较不同类别基金的绩效表现，分析其差异性及原因；3、提出对于提高中国开放式基金绩效的管理建议。三、研究内容本研究将会围绕着中国开放式基金的绩效评估和影响因素进行深入探讨，具体研究内容包括：1、搜集包括中国证监会官方公布的统计数据、不同类型基金的绩效数据、基金经理和基金公司的相关信息等数据素材。2、采用数据包络分析法（DEA）对中国开放式基金的绩效进行评估，并构建影响基金绩效的因素模型。3、分析基金经理投资水平、基金公司的运营管理、激励机制等因素对绩效的影响，定量评估其作用。4、通过实证分析，比较不同类型基金的绩效表现，分析其差异性及原因。5、提出提高中国开放式基金绩效的管理建议，为基金经理和基金公司提供优化管理的方向。四、研究方法本研究主要采用数据包络分析法（DEA）来评估中国开放式基金的绩效水平。数据包络分析法是一种用于度量相对效率的优化方法，通过选择一组具有最高效率的控制点作为无效率的基准，来评估每个单位是否达到了最佳运行状态。在本研究中，我们将构建基金绩效指标的DEA模型，评估不同基金的相对效率，进而探究基金经理投资水平、基金公司的运营管理、激励机制等因素对于基金绩效的影响。五、研究意义本研究有以下几点意义：1、对中国开放式基金的绩效表现进行评估，可以为投资者提供基金投资决策的参考，同时也将鼓励基金公司改进管理，提高基金绩效水平。2、分析基金经理的投资水平和基金公司的运营管理等因素对基金绩效的影响，可以为基金经理、基金公司提供重要的管理信息和决策支持。3、通过比较不同类型基金的绩效表现，为投资者和基金公司提供优化投资选择和管理策略的方向。