金融危机背景下货币政策对我国股票价格影响的实证研究的开题报告一、研究背景当前，全球各国金融体系发展遭遇严峻挑战，经济周期波动频繁，金融市场疲弱不振，股票市场消息面波动加剧，发展前途仍然充满不确定性。2018年初，美国贸易保护主义政策导致全球股市普遍下跌，包括美国纳斯达克、标普500指数、道琼斯工业指数等各大指数均跌入熊市。而我国股票市场也受到了波及，经历了一段时间的下跌和震荡。在此情境下，深入探究货币政策对我国股票价格的实证研究将具有重要意义。二、研究内容本研究主要围绕货币政策对我国股票价格的影响展开实证研究。具体而言，研究将采用经济学领域的所谓“事件研究法”，构建复合事件模型，采用资产定价方法，对我国货币政策对股票市场价格的影响进行研究。相应地，本研究将需要反映集中代表性、市场性以及代表性的三个方面的多个指标，包括股票价格、资产现值变化、交易量、市场规模等经济指标。更具体地，将围绕以下三个方面的内容开展研究，分别为：（1）金融危机时期我国货币政策对股票价格的影响；（2）货币政策对不同行业股票价格的差异性影响；（3）货币政策对不同股票价值类型的影响。三、研究意义本研究将有助于理解货币政策对我国股票价格的影响机制，同时对实践产生积极作用。一方面，可以对我国货币政策制定提供参考依据，增加市场监管者的决策能力和政策制定的科学性。另一方面，由于本研究采用了复合事件模型，可以弥补其他研究方法的局限性，增强研究的可靠性和科学性。四、研究难点和创新之处本研究将面临一定的困难和挑战，其中最大的难点是货币政策对股票市场影响的多样性和复杂性。因此，本研究将采用更为复杂也可以获得更为准确结果的研究方法，在数据处理、模型构建和分析阶段要求更高的技术水平。另外，本研究将对所使用的数据来源和数据来源的质量提出严格要求，以保证研究的可靠性和准确性。五、研究计划本研究的实施时间为12个月。具体而言，预计在前4个月内完成文献综述和研究设计、采集、处理数据等准备阶段；接下来的4个月时间将用于建立复合事件模型和分析数据；最后4个月将用于撰写研究成果、进行论文修改和提交审稿。预期完成时间为第12个月。六、参考文献[1]艾瑞克.卡恩和约翰.M.罗伯茨.通货膨胀.利率，并积极应对经济周期[D].普林斯顿大学经济学系，1987.[2]唐文杰主编.会计学原理与实务[M].北京：中国人民大学出版社，2004.[3]蔡庆华.金融市场监管研究[J].金融管理研究，2016，10（2）：17-23.