具有线性红利界限的风险模型的任务书任务书题目：具有线性红利界限的风险模型目的：本次任务旨在建立一个具有红利界限的风险模型，以评估股票投资的风险，并提供基于红利界限的调整投资策略。要求：1.建立风险模型：选择适当的市场指数和股票组合，建立基于历史数据的风险模型，包括评估和量化风险度量指标、风险汇总和风险分析等。2.界定红利界限：根据所选标的的历史数据，建立合理的红利界限，并解释其意义。3.调整投资策略：基于红利界限建立调整投资策略，探索在保证收益率的情况下降低风险的可能性。4.撰写报告：撰写完整的报告，要求清晰阐述模型建立、红利界限界定和调整投资策略等方面的内容，提供具有可操作性和实用性的建议。参考材料：1.Ma,C.K.,&Tsay,R.S.(1992).Modelingheteroscedasticityindailyforeign-exchangerates.ManagementScience,38(3),405-423.2.Peng,J.,&Wei,Y.M.(2006).TheriseofChina'sautoindustryanditsimpactontheUSmotorvehicleindustry.Energypolicy,34(18),3537-3544.3.Karplus,V.J.,&Paltsev,S.(2014).Energyefficiency,innovation,andjobcreationinCalifornia.EnergyPolicy,74,274-284.4.Lintner,J.(1956).Distributionofincomesofcorporationsamongdividends,retainedearnings,andtaxes.TheAmericanEconomicReview,46(2),97-113.5.Fama,E.F.,&French,K.R.(2006).Profitability,investmentandaveragereturns.Journaloffinancialeconomics,82(3),491-518.6.Graham,B.,&Dodd,D.(1951).SecurityAnalysis:SixthEdition.McGrawHillProfessional.