基于极值理论的VaR计算方法研究的任务书任务名称：基于极值理论的VaR计算方法研究任务背景：金融风险管理是金融领域中的一个重要问题，风险控制是金融机构及投资人必须面对的问题，科学的定量方法是进行风险管理的有效手段之一。VaR（ValueatRisk）被广泛应用于金融风险管理中，是衡量金融市场风险的重要指标。任务目的：本任务旨在探讨基于极值理论的VaR计算方法，旨在将极值理论与VaR计算相结合，提高VaR计算的准确性。任务内容及要求：1.研究极值理论及其在金融风险管理中的应用；2.了解VaR的基本概念和计算方法；3.研究基于极值理论的VaR计算方法，分析其优缺点；4.通过实例进行仿真分析，比较基于极值理论的VaR计算方法与传统VaR计算方法的准确性；5.总结研究结果，提出改进VaR计算方法的思路和建议。任务计划：1.完成任务书的撰写，提交任务书；2.进行文献综述，搜集相关资料；3.学习和掌握VaR计算方法；4.学习和掌握极值理论及其应用；5.研究基于极值理论的VaR计算方法，总结其优缺点；6.进行仿真分析，比较基于极值理论的VaR计算方法与传统VaR计算方法的准确性；7.撰写研究报告，并提交任务完成报告。任务成果：1.任务书；2.文献综述报告；3.VaR计算方法学习笔记；4.研究报告；5.任务完成报告。参考文献：1.陈昌亮等.(2017).基于极值理论的股指期货VaR计算[J].现代财经,(10):53-56.2.宋利伟.(2018).基于极值理论的VaR模型研究[J].市价,(4):57-60.3.陈耀龙等.(2019).基于极值理论的VaR计算模型研究[J].风险管理学报,(4):112-118.4.马晶晶.(2020).基于GARCH和极值理论的VaR模型比较[J].财务与会计月刊,(4):72-74.