基于同业竞争的中小企业贷款定价模式设计基于同业竞争的中小企业贷款定价模式设计张燕，路文杰（河北科技大学经济管理学院，河北石家庄050018）摘要：利率市场化改革条件下，本文站在银行的角度建立一个适合中小企业的贷款定价模型，以此帮助银行更好地为中小企业融资服务。本文首先基三种贷款定价模式的比较研究，归纳提出了适合区域性商业银行特征的中小企业贷款定价理念———“基于同业竞争的贷款定价法”；其次，探讨了影响商业银行贷款定价机制的微观因素，如资金成本、违约风险、预期收益等；第三，综合市场结构和风险度量两个主要因素，利用审断回归分析建立同业竞争贷款定价模型；最后，采用某区域性商业银行的数据来进行实证检验，从而说明使用这种基于同业竞争的贷款定价模型是解决目前中小企业融资难问题的一条可行的道路。关键词：中小商业银行；贷款定价；市场导向；成本加成中图分类号：F830.5文献标识码：A文章编号：1004-292X（2011）04-0013-05LoanPringModelBasedonHorizontalCompetitionZHANGYan，LUWen-jie（EconomicManagementInstitute，HeBeiUniversityofScienceandTechnology，ShijiazhuangHebei050018，China）Abstract：Ontheconditionofthemarketizationofinterestrate,thisarticleestablishedaloanpricingmodelthatsuitableforSMEsfromthestandpointofbanks,inordertohelpbankstomakebetterfinancialservicesforSMEs.ThisarticleproposedloanpricingmodelsofSMEsthatsuitableforregionalcommercialbanks,namely"horizontalcompetitionpricingloans",basedoncomparativeresearchonthreetypesofloanpricingmodelsofcommercialbanks,thatis,tointroduceloanpricingofmarket-orientedfactorsintothecost-orientedpricingmodelandthemodelmethod.Secondly,thearticleanalyzedtheinfluencialparametersofinterestrate,suchascontributionoffunds,defaultrisk,expectedrevenue,ect．Thirdly,thearticleadoptedoneregionalcommercialbank'sdatatomadeempiricaltest,toexplainitisaviablemethodtousethatloanpricingmodelstosolvetheproblemoffinancingdifficultofSMEs.Keywords：Smallandmediumenterprise;Loanpricing;Horizontalcompetition;Decisiveregressionanalysismodel一、导论品定价的具体方法很多，并且经历了从简单到复杂、从初级到通过市场化改革，利率逐渐由管制价格向市场价格转变。逐步完善的过程。其间，金融工程、风险管理理论等相关理论利率市场化进程，引发了对商业银行贷款定价的一系列探索。和实践经验不断推动着贷款定价技术向前发展。因此，经过多商业银行如何在利率市场化条件下，进行自主贷款定价，选择年的摸索，西方商业银行在经营实践中已逐步掌握并发展了一创新贷款定价模式，是金融业必须面对和解决的问题，尤其是整套简单实用的贷款定价方法。PeterS.Rose(1999)，龙海明，目前，中国的城市中小银行已经因为贷款定价能力不足而产生邓太杏(2007)，金雪军，毛捷(2007)等对贷款的价格构成要素及了一系列的经营问题。在面临着外资银行竞争与利率市场化的西方区域性银行贷款定价的主要模式进行了总结和综合阐述，双重压力下，如何找到一条适合城市中小银行的贷款定价方并认为对于利率逐步市场化进行过程中的发展中国家而言，其法，已经成为城市中小银行及其监管者亟待解决的问题。贷款定价方法需要适用性修正。西方商业银行很早就开始研究贷款定价，商业银行贷款产在Peter