不同波动率估计方法下的期权定价——基于中国权证市场的实证研究的任务书.docx
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不同波动率估计方法下的期权定价——基于中国权证市场的实证研究的任务书任务背景:随着中国股票市场的不断发展,期权市场也在不断壮大。期权定价是衡量期权价值的重要方法,而期权定价的关键是波动率的估计。因此,不同波动率估计方法对期权定价的影响有很大的研究价值。任务描述:本任务旨在通过对中国权证市场数据的实证研究,比较不同波动率估计方法在期权定价中的表现。具体任务包括:1.收集中国权证市场的数据,包括标的资产价格、期权价格等相关数据,建立数据集。2.选取几种常见的波动率估计方法,如历史波动率、隐含波动率等,进行比较分析。3.利用已知标的资产价格和期权价格,对比不同波动率估计方法下的期权定价结果的差异。4.在比较分析的基础上,探究不同波动率估计方法在不同情境下的适用性和局限性,提出相应的改进思路。任务成果:1.数据集和数据分析报告。2.关于常见波动率估计方法的文献综述和分析报告。3.比较不同波动率估计方法下的期权定价结果的研究报告。4.不同波动率估计方法在不同情境下的适用性和局限性分析报告。5.相应的改进思路和建议报告。