理论研究荨国有商业银行改革路径的动态规划模型分析刘东勋1崔宁2（1.河南大学经济学院，河南开封475000；2.中国人民银行许昌市中心支行，河南许昌461000）摘要：国有商业银行经过多次改革，部分已经实现上市，其改革过程中不可忽视政府的作用。本文提出政府的动态效用函数，政府在改革中会存在从租金偏好向效率偏好权重的转移。国有商业银行改革过程就是政府效用函数结构发生动态变化的过程，但历经多次改革，结果仍然是“对国外商业银行制度要素的模仿、移植和重组”，深入研究会发现，权重转移的性质决定了改革的结果，租金偏好仍体现在政府效用函数中。关键词：国有银行；效用函数；效率；租金；动态最优化中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1674-2265（2009）01-0021-06作为具有垄断性质的银行业，由于关乎整个经济部治理结构的完善，因而在非国有金融产权与国有既的发展，因此政府就更加强调宏观调控的控制力、安有金融产权之间相抗衡发挥主要作用之前，政府行为全性以及有效性，这必然导致其改革速度相对落后于还要发挥关键作用。其他竞争性行业。同时，由于政府管制机构和被管制一、政府动态效用函数提出的理论基础对象的利益高度相关，政府行为自然会成为理解改革理解制度结构的两个主要基石是国家理论和产权思路的关键。中国银行业发展到今天，经过先“市理论。其中，国家理论是根本性的。关于国家的性场”后“产权”的改革，行业结构、产权形式都发生质，新制度经济学认为，国家是具有自身利益追求的了很大的变化，下一步，在保障金融安全的前提下，“经济人”，其行为体现了效用最大化的倾向，国家之完善国有银行内部治理结构的改革，为产权交易提供所以存在主要有契约论和掠夺论两种解释。前者认为公平、合理的金融环境，激励新的金融产权形式的产由国家来组织和实施各种契约可产生规模效应，因此生，无疑是银行业改革的现实有效途径。易纲国家是公民达成契约的结果；后者认为国家是某一集（1996）指出，就改革的策略而言，扶植（或至少不团或阶级的代理者，它的作用是代表该集团或阶级的压制）非政府所有的金融机构，而不是试图改变国有利益，向其他集团或阶级的成员榨取收入以实现收入银行的行为可能是一条更容易的途径，当非国有金融最大化，而无视对整个社会福利的影响。基于这样两机构的市场份额日益重要时，游戏规则将被迫改变，种解释，政府的行为模式也有着两种假定：一种是全国有银行将被迫面对竞争性的市场环境，他们的行为社会公共福利最大化的假定；另一种是自身利益最大也将随之而变化。因此，不同产权之间的交易或博弈化的假定。前一种假定来自帕累托的福利经济学理是下一步改革须实现的局面，这不仅需要交易环境即论，认为：由于政府或国家是社会的公共机构，是全金融市场制度建设的规范和完善，更需要国有产权内社会利益的当然代表，所以政府主体也就以全社会公作者简介：刘东勋（1968—）,男，河南鄢陵人，南开大学工商管理专业博士后，现任河南大学经济学院副院长，兼任河南大学经济学院“河南经济研究与评价中心”主任，产业经济和区域经济专业硕士生导师，研究方向为转型期的产业经济和区域经济；崔宁（1981-）女，河南开封人，河南大学产业经济学专业硕士研究生，研究方向为产业结构和政策，现供职于中国人民银行许昌市中心支行。【《金融发展研究》第1期【21【理论研究荩共福利最大化、社会产出最大化为其行为目标。后一然有时候效率有关指标的优化表面上看只是政府追求种假定主要是来自布坎南创立的公共选择理论，认租金最大化的副产品（张宇燕，1996），但都应该纳为：各种各样的政府主体也都是有其自身利益追求的入国家的总效用函数中。“在与更有效率的邻邦相处的“经济人”，所以不管政府部门和政府官员的行为也都情形下，相对无效率的产权将威胁到一个国家的生将毫无例外以其自身利益的最大化为目标。存，统治者将面临着或者灭亡或者修改基本的所有权新制度经济学派认为上述两种理论过于片面，因结构以及社会降低交易费用和提高生产率的选择”此诺斯的国家模型是与霍布斯的国家掠夺论有关联的（诺斯，1980）。当政府开始实施产权改革，必然会伴变体，它认识到政府既有生产性亦有潜在掠夺性。诺随由租金偏好权重向效率偏好权重的转化，那么政府斯认为国家可视为在暴力方面具有比较优势的组织，会对改革过程中的租金偏好和效率偏好的变化进行全如果暴力潜能在公民之间平等分配，便产生契约型国程把握，使得产权改革整个过程的当前和未来的总效家；如果暴力潜能在公民之间不平等分配，便产生掠用最大化，因此这是一个动态的过程。夺性国家或剥削性国家。因此，国家的目标分为两二、国有商业银行改革的现实路径———政府效用种：一是提