利率期限结构与我国国债定价研究的任务书任务背景：在金融市场中，人们常常关注国债的收益率和价格，而利率期限结构则是评估国债市场的重要因素之一。利率期限结构指的是不同期限债券收益率之间的差异，这种差异反映了市场对未来经济状况和通货膨胀的预期。因此，利率期限结构对于投资者的投资决策以及政策制定者的货币政策制定具有重要意义。任务描述：本研究的主要目的是探讨我国国债市场的利率期限结构与国债定价之间的关系，并分析它们对投资者和政策制定者的意义和影响。具体任务包括：1.对利率期限结构的定义和相关理论进行梳理，包括收益率曲线的形态、变化原因和经济意义等方面的内容；2.了解我国国债市场的基本情况，分析我国国债市场的利率期限结构特征和变化情况，并比较与国际市场的差异；3.通过构建国债定价模型，研究利率期限结构与国债定价之间的关系，探讨它们之间的相互作用，以及对市场和政策的潜在影响；4.根据研究结果提出一些有关于投资者、政策制定者和监管部门的建议和政策建议。任务要求：1.以相关文献主要查阅和国债数据收集与分析为主要方法；2.对选取的国内外经济学理论进行综述，简明论述国内外研究进展和对我国经济的启示；3.利用计量经济学方法进行分析和实证研究，例如使用双重对数模型等；4.对研究结果进行逻辑分析和解读，对模型的可靠性和适用性进行评价，提出模型建议和改进措施。参考文献：1.李国华，李晨，许琳昊.利率期限结构的经济意义与模型[J].金融学研究，2013(6)：86-102。2.冯正辉，郭军.利率期限结构、预期通货膨胀和物价指数——基于HJM模型的实证分析[J].经济研究，2012(2)：82-95。3.成春艳，李敏芳.利率期限结构的解释力度及其变化：来自中国债券市场的证据[J].经济研究，2009(3)：95-107。4.黄芳，吴晓辉，陈卫东.利率期限结构对我国银行资产定价的影响分析[J].上海财经大学学报，2017(1)：75-93。