新纪元期货研究所程序化交易日报2012年7月26日星期四新纪元期指“宏利”1号程序化交易日报20120725模型品种：宏利1号说明：宏利系列模型以市场运行普遍规律为基本，判断市场运行方向，把握市场主线波动。本本系列模型属于中、长线交易模型，容忍隔夜跳空风险。适用品种包括股指、橡胶、PTA等多个品种。欢迎投资者交流策略，提出策略定制化要求新纪元期货研究所陈小林从业资格：F0247440联系电话：0516-83831179电子邮件：chenxiaolin80@qq.com地址：江苏徐州市淮海东路153号新纪元期货大厦请务必阅读正文后的免责声明1/4新纪元期货研究所程序化交易日报2012年7月26日星期四模型名称：宏利1号模型分类：短期趋势目前版本：1.1产品说明：宏利系列模型以市场运行普遍规律为基本，判断市场运行方向，把握市场主线波动。本本系列模型属于中、长线交易模型，容忍隔夜跳空风险。适用品种包括股指、橡胶、PTA等多个品种。历史测试效果（MyTrader2009）：初始资金：100万仓位：固定开仓1手测试时间：2011/3/4-2012/5/7手续费标准：万分之0.6滑点：0点期末权益：1240154交易次数：184胜率：48.04%平均盈利/平均亏损：11943/5287盈亏比：2.26最大回撤：9.58万模型收益率曲线初始资金995868元，起始日期：2012年5月8日截止2012年7月25日，总权益：938031元图表1：交易痕迹图表2：交易情况请务必阅读正文后的免责声明2/4新纪元期货研究所程序化交易日报2012年7月26日星期四图表3：资金权益变化曲线图（平仓后）图表4：持仓情况请务必阅读正文后的免责声明3/4新纪元期货研究所程序化交易日报2012年7月26日星期四免责声明本报告的信息来源于已公开的资料，我们力求但不保证这些信息的准确性、完整性或可靠性。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成期货交易依据，新纪元期货有限公司不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向咨询期货研究员并谨慎决策。本报告旨在发送给新纪元期货有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为新纪元期货有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为新纪元期货有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。新纪元期货有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。联系我们新纪元期货总部地址:江苏省徐州市淮海东路153号新纪元期货大厦电话:0516-8383110583831109北京营业部地址:北京市东城区东四十条68号平安发展大厦407室电话：010-84261653南京营业部地址：南京市北门桥路10号04栋3楼电话：025-847879978478799884787999广州营业部地址：广州市越秀区东风东路703号粤剧院文化大楼11层电话：020-877508828775082787750826苏州营业部地址：苏州园区苏华路2号国际大厦六层电话：0512-6956099869560988常州营业部地址：江苏省常州市武进区延政中路2号世贸中心B栋2008电话：0519-880599720519-88059978杭州营业部地址：浙江省杭州市上城区江城路889号香榭商务大厦7-E、F电话：0571-562826060571-56282608上海营业部地址：上海市浦东新区浦东南路256号1905室电话：021-61017393重庆营业部地址：重庆市江北区西环路8号B幢8-2、8-3、8-3A号房电话：023-67900698023-67109158全国统一客服电话：0516-8383110583831109欢迎访问我们的网站：http://www.neweraqh.com.cn请务必阅读正文后的免责声明4/4