编号：SZSE999999-TG05密级：公开发布深圳证券交易所工程技术文档深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南（Ver1.1）深圳证券交易所电脑工程部中国结算深圳分公司电脑工程部二○一一年十月深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准-I-关于本文档文档名称深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南说明为券商等相关单位进行跨市场ETF业务相关技术准备工作的指南修订历史日期版本操作说明2009-11-26Ver0.9创建征求意见稿原跨市场ETF业务券商技术系统变更指南的正2009-12-1Ver1.0修订式发布稿在原正式发布稿的基础上进行修订，相比原稿，主要有以下变更：1、申购业务的结算模式改为T+1逐笔全额非担保DVP模式，赎回份额改为T+1逐笔全额非担保模式（非DVP）2、由于结算模式变更，跨市场ETF当日申购份2011-10-19Ver1.1修订额当日不能卖出，T+2日可以卖出或赎回。备注：结算接口的修订本次新增内容仅包括LA、LB、LC、LD等业务相关说明。ETF代收代付相关内容以前通过《中国结算深圳分公司ETF业务数据接口修订说明》发布过，为方便查阅，本次也加入了本文档，但并非新增内容。注：本次修订的重点以红色字体标示。深圳证券交易所深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南SZSE999999-TG05深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准-II-目录一、说明.........................................................................................................................................1二、跨市场ETF业务简介...........................................................................................................22.1恒指ETF简介...................................................................................................................22.2跨市场ETF业务介绍.......................................................................................................2三、跨市场ETF和本市场ETF的不同点.................................................................................6四、跨市场ETF的主要技术变更...............................................................................................84.1申购赎回清单....................................................................................................................84.2深交所数据接口规范的调整..........................................................................................124.3结算参与人接口规范的调整.................................................................................................144.4基金管理人接口规范的调整.................................................................................................15五、券商系统支持跨市场ETF业务的注意事项.....................................................................15六、附件一：恒指ETF申购赎回清单..........................