中国股市中存在风格动量吗的任务书任务书题目：中国股市中存在风格动量吗？背景：风格动量是指特定投资风格（例如价值型或成长型）的股票表现相对其他风格的股票更好的现象。该现象已被广泛研究，并被认为是资产定价理论的一种扩展和补充。然而，在中国的股市中，风格动量的存在一直备受争议。任务：本次研究的目的是探究中国股市中是否存在风格动量的现象。具体任务如下：1.简要介绍风格动量的概念和实证研究成果，以及中国股市中相关研究的现状。2.收集中国股市中包含不同风格股票的指数数据，构建相应的指数投资组合。3.选择合适的时间段，计算各个投资组合的表现，并比较其表现优劣。4.使用多元回归模型探究各个投资组合的收益率与市场因素（如大盘指数、CPI等）的相关性，以及风格因素对收益率的影响。5.基于实证结果，结合中国股市的特点分析其中是否存在风格动量的现象。要求：1.详细阐述研究的设计和实现过程，确保研究结果可靠性和可重复性。2.采用适当的统计分析方法，解释实证结果并得出结论。3.研究报告内容应准确、简明、完整，并符合学术要求。4.语言表达应准确、规范、流畅，图表和表格应具备清晰易懂的信息呈现能力。参考文献：Fama,E.F.,&French,K.R.(2007).Dissectinganomalies.TheJournalofFinance,63(4),1653-1678.Sloan,R.G.(1996).Dostockpricesfullyreflectinformationindustryearningsandbookvalues?.TheAccountingReview,71(3),289-315.Yu,G.,&Wang,B.(2013).AnempiricalstudyonChina'sstockclassification.JournalofBeijingInstituteofTechnology(SocialSciencesEdition),15(4),102-106.