2012年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）时限：120分钟一.单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选.错选均不得分。1．下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险.政治风险.社会风险.自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险.市场风险.操作风险.流动性风险.国家风险.声誉风险.法律风险以及战略风险八大类2.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（）。A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．经济损失3.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产÷总资产B.流动资产÷流动负债C.（流动资产-流动负债）÷总资产D.流动负债÷总资产4.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上均不对5.某银行2006年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2006年末转为关注类.次级类.可疑类.损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为6.0%B.为8.O%C.为8.5%D.因数据不足无法计算6.假设某商业银行当前账户中有1年期.利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。A.3%B.4%C.5%D.8%7.在法人客户评级模型中，Riskcalc模型（）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。A．违约概率B．违约频率C．不良债项余额在所有债项余额的占比D．违约损失率9.Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产÷流动负债B.流动资产÷总资产C.（流动资产一流动负债）÷总资产D.流动负债÷总资产10.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。A.不变B.高C.低D.无法判断11.下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在12.下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法13.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（）。A.两者所要达到的目标不同B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构.基础信息支持14.甲.乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲15.组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。A．风险等级限额和行业限额B．授信集中度限额和总体组合限额C．行业限额和集团限额D．行业限额和产品限额16.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值17.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评