2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案一、单项选择题1.【C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。2.某1年银行1年期英期美用镑存元贷款作款的为融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括【B】。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前C项;由正确于汇偿还A项率的正确的贷不利。故款，变动所以，贷款和存款也会发生变动，所以本题答案为B。3.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利1年差，期无10%，1亿该银元人风险1亿行将元人民币的美民币用于元收人民益率币贷为款，而另外兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。A.2%B.4%C.5%D.8%【答案解析】：银行的资产加权收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。4.下列不属于商品价格风险的是【D】。A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。5.即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【B】A.一个B.两个C.三个D.当日【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。6.【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。7.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。8.【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。9.缺口分析和久期分析采用的都是【B】敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。A.200B.400C.800D.850【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D项正确。11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为【A】。A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元【答案解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是【c】。A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案解析】：本题主要考查期权的分类