利率服从Vasicek模型的跳跃扩散外汇期权定价的任务书任务：1.研究Vasicek模型，了解其基本原理和假设条件。2.学习跳跃扩散模型，掌握其基本原理和在金融领域的应用。3.探究外汇期权的基本概念以及定价模型。4.将Vasicek模型和跳跃扩散模型相结合，建立跳跃扩散Vasicek模型，并推导出外汇期权的定价公式。5.利用该定价模型对实际案例进行分析。要求：1.撰写30页左右的论文，包括引言、主体、结论和参考文献。2.论文中应使用英文撰写。3.论文中应包含理论推导和实际应用分析。4.参考文献应当充分，至少包含20篇相关文献。参考文献：1.Vasicek,O.(1977).Anequilibriumcharacterizationofthetermstructure.Journaloffinancialeconomics,5(2),177-188.2.Merton,R.C.(1976).Optionpricingwhenunderlyingstockreturnsarediscontinuous.JournalofFinancialEconomics,3(1-2),125-144.3.Hull,J.C.(2017).Options,futures,andotherderivatives.PearsonEducationIndia.4.Black,F.,&Scholes,M.(1973).Thepricingofoptionsandcorporateliabilities.Journalofpoliticaleconomy,81(3),637-659.5.Kou,S.G.(2002).Ajump-diffusionmodelforoptionpricing.Managementscience,48(8),1086-1101.