几何平均亚式期权的定价研究的任务书任务书：背景介绍：随着全球自由化、国际化的趋势加强，金融市场的成熟和发展，金融衍生品市场的迅速扩大，越来越多的企业在经营过程中选择利用金融衍生品进行风险管理，如利率互换、远期合约、期货合约、期权合约等。其中，期权合约是一种可以为金融市场参与者提供有效的风险传递方式的衍生工具。近年来，几何平均亚式期权在金融市场中越来越受到关注。几何平均亚式期权是指在期权到期日之前某一段时间内，以资产价格的几何平均数作为期权行权价格的亚式期权合约。相比起欧式期权、美式期权，几何平均亚式期权可避免因为市场价格突发变化带来的风险，具有更好的保值和风险控制能力。然而，目前国内外对几何平均亚式期权的研究尚不完善。因此，本次研究旨在探讨几何平均亚式期权的定价方法和相关的风险因素，为金融市场参与者提供参考和借鉴。研究内容和任务：1.对几何平均亚式期权的特征进行分析，了解几何平均亚式期权的基本概念、特性、适用范围等，并与其他类型的期权进行比较。2.梳理几何平均亚式期权的定价方法，包括Black-Scholes模型、MonteCarlo模拟等，分析其优缺点和适用场景。特别是对国内几何平均亚式期权的定价方法进行研究，加深对国内市场的理解。3.分析几何平均亚式期权的风险因素，包括市场风险、利率风险、信用风险等，探讨如何通过风险管理措施控制风险。4.实证分析几何平均亚式期权在实际交易中的应用效果，包括收益率、风险、波动率等指标比较。5.就当前国内几何平均亚式期权市场发展现状进行研究，包括市场规模、市场份额、市场竞争等，探讨未来市场发展趋势和机会。要求：1.综合运用数学、金融学、计量经济学等多学科理论。2.选取国内外相关经典文献，对文献进行梳理和综述，快速掌握学科前沿和研究进展。3.对国内外的金融市场进行深入调研和分析，收集必要的数据和资料，并加以整理和处理，形成可信的研究结果和结论。4.采用适当的方法探究几何平均亚式期权的定价方法和相关的风险因素。5.按照学术论文写作规范和格式，撰写出完整、准确、简洁的学术论文。