几何平均亚式期权的定价模型及其实证研究的任务书任务书一、任务背景随着金融市场的发展和风险管理的需求，亚式期权作为一种重要的衍生品已经在国内外市场上得到广泛的应用。然而，现有的定价模型往往基于欧式期权，而对于亚式期权的定价模型探讨相对较少，特别是针对几何平均亚式期权。因此，建立几何平均亚式期权的定价模型并进行实证研究，对于完善衍生品定价理论体系，提高风险管理水平具有重要意义。二、研究内容1.论文绪论介绍研究主题和背景，阐述研究意义和目的，梳理国内外相关研究现状，明确研究思路、方法和框架，提出切实可行的研究计划。2.几何平均亚式期权的定价模型综述亚式期权定价模型的发展历程和现状，分析几何平均亚式期权的特点及其与算术平均亚式期权的异同，建立以几何平均价格为标的资产的亚式期权的定价模型。3.定价模型的实证研究选择中国股票市场的某一标的资产，利用历史数据估计定价模型的参数，并通过对模型结果进行模拟和回归分析，检验模型的有效性和预测能力。同时，比较几何平均亚式期权的定价与算术平均亚式期权的定价，分析其差异和影响因素。4.结论与建议总结研究成果，得出结论，提出改进建议，为提高衍生品定价理论体系和风险管理水平提供参考。三、研究方法采用理论分析、建模、历史数据统计和计量方法等多种研究方法，具体包括：1.文献综述：从国内外期刊、学位论文、书籍、报告等文献入手，梳理亚式期权定价模型的研究进展和现状，总结相关理论和方法。2.数据选择与处理：基于中国股票市场的数据进行研究，选取具有代表性的几何平均价格为标的资产，提取历史数据并进行处理。3.模型建立与参数估计：基于市场实际情况和金融理论，建立几何平均亚式期权的定价模型，并使用历史数据对模型参数进行估计。4.模型验证与效果分析：通过对模型进行模拟和回归分析，检验模型的有效性和预测能力，比较定价模型与算术平均亚式期权定价模型的差异和影响因素。5.结论总结与建议：总结研究成果，得出结论，提出改进建议，为提高衍生品定价理论体系和风险管理水平提供参考。四、研究进度安排初期准备阶段：初步了解研究背景及其现状，深入阅读相关文献，制定详细的研究计划，建立数据处理和定价模型。中期研究阶段：进行数据处理和定价模型参数估计，搜集研究数据并进行初步分析，对定价模型进行验证和效果分析，逐步完善研究内容和方法。后期撰写与答辩阶段：完成论文的文献综述、数据处理、模型建立、结果分析和讨论，撰写论文，进行答辩。