基于几何谱风险测度的期货套期保值模型研究的开题报告一、选题背景随着全球经济的不断发展和贸易活动的增加，期货市场逐渐成为了企业进行套期保值操作的常见手段。通过期货套期保值操作，企业可以有效的降低市场风险，并且保证自身的盈利能力。然而，在实际操作中，期货套期保值中存在着诸多风险和挑战，如价格波动、人为因素等。因此，如何有效的进行期货套期保值操作，成为了企业和学术界一直探讨的问题。在已有的期货套期保值模型中，一般采用的是基于统计学风险测度的方法来对期货价格进行预测和风险控制。然而，统计学方法并不能很好的解释期货价格波动的根源，也无法适应不断变化的市场环境。因此，如何采用更为有效的风险测度方法对期货市场的风险进行量化和管理，成为了研究的重要方向。二、研究意义本研究旨在采用几何谱风险测度方法探讨期货套期保值模型的应用和效果，具有以下几方面的研究意义：1.深入探讨期货市场价格波动的根源，提高对期货市场风险的认知和理解。2.采用几何谱风险测度方法，可以更准确和有效的对期货市场的风险进行量化和管理。3.通过对期货套期保值模型的研究和应用，可以提高企业的风险管理水平，降低市场风险，提高盈利能力。三、研究内容和方法本研究主要分为以下几个方面：1.研究期货市场的价格波动现象，分析期货市场价格波动的根源。2.采用几何谱风险测度方法，对期货市场的风险进行量化和管理。3.构建基于几何谱风险测度的期货套期保值模型，对期货价格进行预测和风险控制。4.通过实证研究，对基于几何谱风险测度的期货套期保值模型进行检验和评估。本研究采用实证研究的方法，通过实际的期货数据进行模型的检验和评估。同时，采用文献研究和半结构化访谈等方法，获取关于期货市场套期保值的专家意见和经验，结合实际数据分析，对期货套期保值进行深入探讨。四、预期结果和贡献本研究预期结果主要包括：1.深入挖掘期货市场价格波动的根源，提供对期货市场风险的更为准确的认知和理解。2.采用几何谱风险测度方法，提供一种更为有效的对期货市场风险进行量化和管理的方法。3.构建基于几何谱风险测度的期货套期保值模型，提出一种能够更好应对期货市场风险的风险管理策略。4.通过实证研究，对基于几何谱风险测度的期货套期保值模型进行检验和评估，为期货套期保值的实践提供了理论和方法的支持。本研究的贡献主要有：1.深入探讨了期货市场风险管理的新方法和策略，为企业套期保值提供了新思路和新思路。2.采用几何谱风险测度方法，在期货市场中进行风险管理的价值和效果被明确和验证，为期货市场的风险管理提供了更为准确和有效的方法。3.构建基于几何谱风险测度的期货套期保值模型，为企业套期保值提供了一种更为科学和理性的风险管理策略。4.该研究结果可供学术界和企业进行参考，具有一定的理论和实践意义。