广西大学硕士学位论文我国利率市场化与商业银行信贷风险管理研究姓名：黄艳申请学位级别：硕士专业：金融指导教师：黄绥彪20070526我国利率市场化与商业银行信贷风险管理研究摘要我国商业银行的利润主要来源于信贷业务利息收入。但由于各种因素的影响，信贷业务的产生就伴随着损失利息甚至本金的风险，如何管理信贷风险一直都是商业银行的关键问题之一。目前商业银行信贷风险管理主要是通过给借款企业评定信用等级来设定信贷准入门槛，通过审贷分离业务流程来减少操作风险。利率市场化将改变信贷风险类型，商业银行需要面对的除了信用风险与操作风险外，还有利率风险。同时，市场化利率有利于防范信用风险，但考验银行防范内部操作风险的水平。利率市场化使商业银行可以自主根据资金成本与各种贷款风险因素来确定贷款价格，贷款合理定价可以有效的控制信用风险，但是我国商业银行还未建立贷款定价机制，也不具备贷款定价技能。国外银行已经形成系统的利率风险管理的理论体系与技术方法，为我国商业银行应对利率市场化，完善信贷风险管理体制提供可以借鉴的做法与经验。近两年，我国利率市场化步入实质性阶段，现行的信贷风险管理体制已不适应改革的步伐，商业银行想要在利率市场化进程中立于不败之地，需要改善信贷风险管理体制。本文先介绍我国利率市场化改革近期所取得的进展，进而研究利率市场化对商业银行及其信贷风险管理所产生的影响，从商业银行的角度分析如何主动适应利率市场化改革，提出建立科学的贷款定价机制和在信贷风险管理体系中强化利率风险防范功能等具体措施。关键词：利率市场化信贷风险贷款定价利率风险内部资金市场liberallization，TheCoMMERCIALrisk．TheMANAGEMENTbankmajormanagerankcreditstandardandchangethe，creditoperationadvantageousloanadvancedRESEARCHoNINTERESTRATELIBERALLIZATIoNANDBANK’SCREDITRISKoFoURCoUNTRYABSTRACTcommercialcountry．Manytheorysystemperfectismarginwhichprincipalrisksproblemmustmainlyadmittanceseparatingtheoperation，theprominentlymarketablemarketmanagementtobecomesestablishedpricingformulateformedcompletemethodmanagement．Itdsk-metrcinliberallizationinterestmarchesTheofbank’Sprofitbetweendepositcountry．Astraditionalservice，theloansbornwithbecausepossiblycallin．Howkeyfacecontinuouslycountry．Atpresentbanksriskbyevaluatingenterpriseestablishesreducewilltyperisk．Besidesreveals．Theonlybringsbutalsoaffectsrisk．Itdefencerisk，butrisk’Slevel．Afterratemayindependentlydeterminepriceaccordingfundallkindsrisk．Howreasonablyvaluateforloadessentialquestioncontrolrisk．Buthavedoskillalreadytechnicalrelatingprovidestechnologyorderadaptbank．Intwoyears，theadvanceintocannotnottestcostrecentresourceanoverseasouraonformulatingWORDS：analyzedloanconsummatemanagementcommercialrisksystemimpregnableadvancementliberallizationreformthethe协fluenceandadministration，toinitiativefrommeasures，toestablishmechanismguardsystem．KEYCreditpricingmarketsubstantivestageincountry．Theinelasticityofcreditappearsdaybyday．Theban