证券投资基金业绩持续性的理论分析与实证研究的开题报告一、选题背景和研究意义证券投资基金是由证券公司、基金管理公司等机构设立的，为投资者融资，通过投资股票、债券、衍生品等金融工具实现资产增值的一种投资工具。随着证券市场的不断发展和进步，证券投资基金行业也逐渐增长。然而，投资者在选择基金时，不仅关注基金的过去业绩，更重要的是关注基金未来的业绩能否持续。因为基金行业的短期波动性很大，基金的过去业绩不能代表未来业绩。证券投资基金业绩持续性是投资者关注的一个重要指标。了解证券投资基金业绩持续性对投资者做出明智的投资决策非常重要。因此，本论文打算从理论分析和实证研究两个方面，对证券投资基金业绩持续性进行系统研究。二、研究内容和方法1.研究内容本论文主要从理论分析和实证研究两个方面探讨证券投资基金业绩持续性的问题。（1）理论分析部分：通过文献综述，阐述影响基金业绩持续性的因素，如基金经理能力、基金规模、股票波动率等，并分析它们对基金业绩持续性的影响机理。（2）实证研究部分：基于中国市场数据，选取一定期间内的证券投资基金，建立适当的模型对其业绩持续性进行实证分析。2.研究方法（1）文献综述：通过查找相关文献和资料，综述国内外基金业绩持续性的研究现状和研究成果，找出研究的空白和存在的问题。（2）实证研究：基于已有文献和经验，选择适当的模型和数据，对所选取的样本基金的业绩持续性进行实证研究。三、预期结果通过对证券投资基金业绩持续性的理论分析和实证研究，将得出以下预期结果：（1）分析基金业绩持续性的主要因素及其影响机理；（2）基于中国市场数据，建立证券投资基金业绩持续性的实证模型，并对基金业绩持续性进行实证分析；（3）总结研究结论和对当前基金行业的启示和建议。四、研究进度安排本论文的研究进度安排如下：第一阶段（2022年3月~2022年6月）：开展文献综述，调研已有理论成果，确定研究主题和研究问题。第二阶段（2022年7月~2022年10月）：搜集中国市场相关数据，建立适当的实证模型，进行数据处理和分析。第三阶段（2022年11月~2023年2月）：对实证结果进行解释，总结研究结论，撰写论文初稿。第四阶段（2023年3月~2023年5月）：完善论文，并进行修改和定稿。五、参考文献[1]Franke,Günter.Mutualfundselectionandmarkettimingability:LessonsfromtheEuropeanfundmarket.JournalofBusinessResearch,2015,68(10):2040–2048.[2]Grinblatt,Mark,TimothyA.Ramirez,andLuZheng.Tacticalassetallocationandmutualfundperformance.JournalofFinancialEconomics,2008,89(2):336–367.[3]Ferwerda,J.,Knoef,M.,&Swinkels,L.(2019).Measuringskillinthemutualfundindustry:Backtothebasics.JournalofFinancialEconomics,2019,131(1),1–23.[4]Friesen,G.C.,McLeavey,D.W.,&Trzcinka,C.A.(2016).Mutualfundperformanceevaluation:Acomparisonofbenchmarksandbenchmarkcomparisons.JournalofInvesting,2016,25(4),61–82.