中信现金优势货币市场基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：二○○九年八月二十九日中信现金优势货币市场基金2009年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1号），本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc238980629"§1重要提示及目录PAGEREF_Toc238980629\h1HYPERLINK\l"_Toc238980630"§2基金简介PAGEREF_Toc238980630\h3HYPERLINK\l"_Toc238980631"§3主要财务指标和基金净值表现PAGEREF_Toc238980631\h4HYPERLINK\l"_Toc238980632"3.1主要会计数据和财务指标PAGEREF_Toc238980632\h4HYPERLINK\l"_Toc238980633"3.2基金净值表现PAGEREF_Toc238980633\h4HYPERLINK\l"_Toc238980634"§4管理人报告PAGEREF_Toc238980634\h5HYPERLINK\l"_Toc238980635"§5托管人报告PAGEREF_Toc238980635\h9HYPERLINK\l"_Toc238980636"§6半年度财务会计报告（未经审计）PAGEREF_Toc238980636\h10HYPERLINK\l"_Toc238980637"6.1资产负债表PAGEREF_Toc238980637\h10HYPERLINK\l"_Toc238980638"6.2利润表PAGEREF_Toc238980638\h11HYPERLINK\l"_Toc238980639"6.3所有者权益（基金净值）变动表PAGEREF_Toc238980639\h12HYPERLINK\l"_Toc238980640"6.4报表附注PAGEREF_Toc238980640\h13HYPERLINK\l"_Toc238980641"§7投资组合报告PAGEREF_Toc238980641\h26HYPERLINK\l"_Toc238980642"7.1期末基金资产组合情况PAGEREF_Toc238980642\h26HYPERLINK\l"_Toc238980643"7.2债券回购融资情况PAGEREF_Toc238980643\h27HYPERLINK\l"_Toc238980644"7.3基金投资组合平均剩余期限PAGEREF_Toc238980644\h27HYPERLINK\l"_Toc238980645"7.4期末按债券品种分类的债券投资组合PAGEREF_Toc238980645\h28HYPERLINK\l"_Toc238980646"7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细PAGEREF_Toc238980646\h28HYPERLINK\l"_Toc238980647"7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离PAGEREF_Toc238980647\h28HYPERLINK\l"_Toc238980648"7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细P