信贷风险管理及贷后管理0目录一、信贷风险管理（一）定义风险，主要指未来结果的负向不确定性。风险，主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性。负向波动的可能性。1（二）五个基本原则：五个基本原则：风险管理的制度应该考虑合理性和长期稳定性，1、风险管理的制度应该考虑合理性和长期稳定性，使其能尽可能成为一种能根植于员工中的文化。成为一种能根植于员工中的文化。2、风险管理制度不应过度束缚其层经营部门承担风险的活动。风险管理制度不应过度束缚其层经营部门承担风险的活动。3、应该鼓励各生成风险的业务经营部门对现存风险进行及时披而不应该鼓励经营管理者隐匿风险或推迟风险。为此，露，而不应该鼓励经营管理者隐匿风险或推迟风险。为此，银行应该制定有关业务规章制度，鼓励及早对风险进行揭示，应该制定有关业务规章制度，鼓励及早对风险进行揭示，严厉惩戒掩盖风险的行为。掩盖风险的行为。22信贷风险管理4、生成风险的各业务部门应与风险监督和控制的管理部门相对分离。门相对分离。统一风险的评估和计量，统一风险监控和管理的流程，5、统一风险的评估和计量，统一风险监控和管理的流程，并坚持不懈地注意和坚持每一个细节和环节。并坚持不懈地注意和坚持每一个细节和环节。3信贷风险管理（三）主要种类1、信用风险信用风险是指由于债务人违约而导致信用风险是指由于债务人违约而导致债务人违约贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大。其中贷款的信用风险最大。4信贷风险管理2、流动性风险流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力。行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力。5信贷风险管理3、市场风险市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。险等。66信贷风险管理4、操作风险操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，内部经营管理设计环节不合理管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。操作风险往往不具有单独的风险损失表现，它与其它风险有密切的关系。在许多情况下，风险损失表现，它与其它风险有密切的关系。在许多情况下，是操作风险引起了其他风险的产生。风险引起了其他风险的产生。信用风险是银行面临的主要风险。7信贷风险管理5、清偿力风险。清偿力风险。指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力,指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力,导致银行资不抵债,银行破产。行资不抵债,银行破产。8信贷风险管理9信贷风险管理管理的程序1、银行风险识别风险识别是风险管理的第一步。风险识别是风险管理的第一步。风险识别所要解决的核心问题，心问题，是银行要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态。于何种具体形态。10信贷风险管理管理的程序2、银行风险估算风险估算是银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达风险估算是银行运用计量方法，到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制。到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制。概率、违约损失率等指标。概率、违约损失率等指标。如违约11信贷风险管理管理的程序3、风险定价风险定价也称风险溢价补偿机制。贷款定价是银行根据客户和贷风险定价也称风险溢价补偿机制。款品种的特征和风险来确定不同的贷款利率。它的假设前提是，款品种的特征和风险来确定不同的贷款利率。它的假设前提是，无风险的贷款是不存在的，但有风险的贷款并不意味着一定违约，无风险的贷款是不存在的，但有风险的贷款并不意味着一定违约，通过风险差别定价、即风险和价格的配对，通过风险差别定价、即风险和价格的配对，银行的贷款损失可以部分地由较高定价的利息收入来补偿，部分地由较高定价的利息收入来补偿，从而使总贷款的平均收益达到一个可接受