《保险学原理》第一讲参考讲义2007年春季学期1第一讲风险与风险管理第一节风险概述第二节风险管理2第一节风险概述一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量3一、风险的含义„风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。„风险是一种客观存在的状态„风险是与损失相关的状态„风险是损失的发生具有不确定性的状态4二、风险的组成要素1、风险因素（Hazard）：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素Physical(Tangible)Hazard（2）无形（非物质形态）风险因素Non-physical(Intangible)Hazard——道德风险因素MoralHazard——行为（心理）风险因素MoraleHazard2、风险事故（Peril）：损失的直接原因3、损失（Loss）：价值的消灭或减少5三、风险的分类1、按风险的损害对象分：„人身风险„财产风险„责任风险2、按风险的性质分：„纯粹风险PureRisk„投机风险SpeculativeRisk6三、风险的分类3、按损失的原因分：„自然风险„社会风险„经济风险„政治风险„技术风险7专栏：学生所面临的风险Harrington&Niehaus,RiskManagementandInsuranceConsidersomeoftherisksthatyoufaceduringasemesterasastudent.Theobviousrisksarethatyoucouldbecomeillorinjured,youcouldhaveanautomobileaccident,yourresidencecouldburndown,yourvehiclecouldbestolen,andsoon.Considersomeotherrisksthatyouface:Youcouldbuyfoodthatiscontaminated,youcouldpurchaseaproductthatcausesanaccident,andyourbankcouldfail.Youalsoareexposedtomanyotherrisks.Forexample,yourteachercouldgiveaverydifficultexam,oryoucouldforgetafundamentalconcept—sothatineithercaseyoubombtheexam,causingyourgradepointaveragetosuffer.Alternatively,yourbest8fdlddddf课后作业„请列出你在北大学习、生活中面临的五大风险。„A4纸，不超过1页„下周四上课前交给助教9四、风险的度量„标准差是常用的风险度量指标„期望：均值„方差：度量对均值的偏差„标准差：方差的开方，单位还原。10风险度量举例说明损失结果概率￥00.80￥2,5000.2011风险度量举例说明„期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥5002„方差=0.8(￥0-￥500)+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,0001/2„标准差=[￥1,000,000]=￥1,00012第二节风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的基本方法三、风险管理的效率原则四、风险管理的主要环节五、风险集合六、风险、风险管理和保险的关系13一、风险管理的概念„一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。14二、风险管理的基本方法（一）风险规避（二）损失控制（三）损失融资15（一）风险规避（回避）RiskAvoidance1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。2、风险规避存在的问题（1）可能但不可行，如与水有关的风险（2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险（3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制16（二）损失控制LossControl„通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。„损失控制的两种方法1、防损（lossprevention）：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修2、减损（lossreducti