2010年硕士论文答辩答辩题目：公共资源交易问题—碳排放权交易系统研究答辩人：言彦学号：s080903004导师：李磊专业：管理科学与工程方向：管理信息系统1.选题背景及意义气候灾难频发，节能减排成为全球热点发挥市场机制在节能减排战略中的作用公共资源交易理论进入新时代碳排放交易系统研究选题背景选题意义碳排放权的公共资源定位国家、地方政府大力推动碳排放权交易研究目的分析、设计碳排放交易系统模型，对系统有效性进行仿真为碳排放权交易市场建立提供参考22.国内外研究现状述评研究框架2.1碳排放权交易研究综述1、公共资源概念-利维坦泛公共资源交易研究2、庇古税-庇古3、萨廖尔森-公共资源定义4、埃莉诺·奥斯特罗姆-公共资源自主治理1、马中、吴健-排污权交易对宏观经济的影响排污权交易研究2、肖江文-排污博弈模型3、李寿德、排污权交易的法制建设4、赵文汇-初始分配优化模型1、于天飞-碳排放交易的市场研究碳排放权交易研究2、陈文颖-碳排放交易与分配3、相关网站：powernext;碳汇网；气候变化信息网；Wac。32.2碳排放权交易研究现状分配原则：人口；历史责任；现行排放源分配方式：免费发放；定价出售；拍卖出售垄断势力的影响市场势力初始分配方式市场结构其他研究马中：宏观角度戴星翼：现实困难角度交易成本；交易市场构成要素李寿德：法制建设角度43论文结构及研究方法3.1论文结构序言理论研究系统分析一级市场设计二级市场设计系统仿真实证研究结语3.2研究方法SystemplanningandselectionSystemanalysisSystemDesignSystemImplementationandoperation(systemsimulation)碳排放交易市场模型的建设阶段-分析、设计、仿真54研究方法和过程（碳排放交易系统分析）4.1.1交易系统背景分析中国碳排放特点：1、历史排放少2、排放总量大3、增速快4、工业排放所占比例高64.1.2碳排放交易市场结构分析碳排放权总量控制辅助市场交易主体A碳排放权交易主体B碳排放权一级交易市场碳排放权二级交易市场74研究方法和过程（碳排放交易系统一级市场设计）4.2.1一级市场的概念碳排放权产权由政府转交到企业手中的交易市场；是碳排放权产权的明晰化过程。一级市场设计的核心：交易方式设计免费发放定价出售拍卖出售实物期权模式84.2.2引入期权模式的原因能把碳排放权更合理、更高效的分配到企业手中三种主流分配方式各有其弊端碳排放权使用期和购置期分离的特点适合期权模式前期投入小，减少企业资金压力产生价格对二级市场具有参考意义9C?N?d1?S0?Xerf?t?N?d2?4.2.3B-S模型参数估计10续上s:标的物当前价格c:期权价格t:到期时间★波动率ɡ:期权波动率=6.8972r:无风险利率N(d):正态分布变量的累积概率分布函数Cɡ=0.0779欧洲碳排放权日均价格变化图CarbonEmissiondailyaveragepriceEUR、MWh114研究方法和过程（碳排放交易系统二级市场设计）4.3.1引例——呼吸税2008年11月18日，在广州举行的中国森林城市论坛上，中科院院士蒋有绪先生呼吁政府考虑征收“呼吸税”，因为居民也是二氧化碳的排放者，应该为节能减排付出代价，“可以考虑让市民每个月买20块钱的生态基金。”碳排放面源污染困境①分布广②总量大③监管难124.3.2二级市场设计核心：交易对象设计①承认面源排放者的排放权利的产权所有；解决方法②在二级市场引入交通排放、建筑排放等面源排放；二级市场困境①供需不足②交际成本过高③交易规则脆弱③允许面源排放者通过节能减排将排放权在二级市场交易。企业企业企业面源排放企业134.3.3面源排放者在二级市场的理论论证模型：双方叫价模型约束条件：公众和企业实现效用最大化模型结果：①、交易发生存在可能性；②、当信息完全公开时，存在ps=pb（公众出价=企业出价）③、当公众边际减排成本小于企业边际减排成本时，交易成本R是阻止排放权转移的唯一因素。144.3.4二级市场交易平台具体设计交易管理机构和职能碳汇项目协商系统项目申报项目审核项目交易模式碳汇项目交易国际协商项目减排总额确定碳汇项目交易系统项目交易程序项目交易计算机支持系统减排检测子系统系统碳汇项目