国外商业银行利率风险管理在中国的应用研究的中期报告本研究旨在研究国外商业银行利率风险管理在中国的应用现状及问题，并提出相应的解决方案和建议。本中期报告主要从以下几个方面展开研究：一、国外商业银行利率风险管理的基本概念和方法本研究首先梳理了国外商业银行利率风险管理的基本概念和方法，包括利率风险的定义、测量和监测方法，以及利率衍生品的分类和应用。二、中国商业银行利率风险管理的现状及问题分析本研究调研了国内多家商业银行的利率风险管理实践，发现中国商业银行在利率风险管理方面存在以下问题：1.利率风险测量方法不够准确、系统化和科学化；2.利率衍生品的应用和管理存在较大的风险；3.银行内部组织和管理机制不够完善，缺乏有效的风险监测和控制。三、国外商业银行利率风险管理的借鉴意义本研究对比了国内外商业银行的利率风险管理实践，发现国外商业银行在利率风险管理方面有着较为成熟和有效的方法和机制。其中，利率风险测量模型的应用和利率衍生品的管理是国内商业银行应该借鉴的重点。四、建立科学有效的利率风险管理体系的对策建议针对中国商业银行利率风险管理存在的问题，本研究提出了以下对策建议：1.建立科学有效的利率风险测量模型和监测体系；2.规范银行利率衍生品的使用和管理，建立有效的风险管理机制；3.强化银行内部风险控制和管理机制建设，提高风险意识和规范行为。总之，本研究对于提升中国商业银行利率风险管理水平，规范市场秩序具有重要借鉴意义。