可转债定价理论与模型研究的任务书任务书一、课题名称可转债定价理论与模型研究二、课题背景可转债是一种结合了债券和股票的金融资产，其既有固定收益的特点，又有股票潜在升值的特点，因此深受投资者的青睐。然而，可转债在定价上存在很大的难题，传统的债券定价模型无法完全适用于可转债的定价，而股票定价模型又无法完全反映可转债的债券特性。因此，为了充分发挥可转债的投资价值，需要对可转债的定价理论和模型进行深入研究。三、研究内容1.可转债的特点和发行情况分析2.可转债定价理论研究，包括传统债券定价模型和股票定价模型在可转债定价中的适用性、可转债定价的风险因素和影响因素等。3.可转债定价模型研究，包括基于传统债券定价模型的修正模型、基于股票定价模型的修正模型和综合模型。通过对各种模型的比较和分析，提出最为适用于可转债的定价模型和方法。四、研究方法1.文献研究法2.实证研究法3.数量分析法4.计量经济学方法五、研究进度安排第一年1-3月：可转债的特点和发行情况分析4-6月：传统债券定价模型在可转债中的适用性分析7-9月：基于股票定价模型的修正模型研究10-12月：修正模型的数据收集和计量分析第二年1-3月：综合模型的构建和数据验证4-6月：最终模型的完善和修正7-9月：最终模型的应用和实证研究10-12月：论文撰写和答辩准备六、研究成果及要求1.至少发表两篇高水平学术论文；2.至少参加2个国内外学术会议并提交学术报告；3.准备一份结论清晰、条理严密的学术论文；4.研究成果可用于金融机构和个人投资者的决策参考。