计量经济学湘潭大学(dàxué)张来存四、模型与计量经济学模型语义模型：用语言描述现实如：产出量是由资本、劳动、技术(jìshù)等投入要素决定的物理模型：用简化的实物描述现实如：一栋楼房的模型几何模型：用图形描述现实如：一个零部件的加工图计算机模拟模型：用计算机技术(jìshù)描述现实如：人工神经元网络技术(jìshù)数学模型：用数学语言描述现实经济数学模型：用数学方法描述经济活动如数理经济模型，计量经济模型区分数理经济模型(móxíng)与计量经济模型(móxíng)五、计量经济学的内容(nèiróng)体系2、初、中、高级计量经济学初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用(yìngyòng)模型。高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用(yìngyòng)本书属于初、中级计量经济学3、理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导(tuīdǎo)数学理论基础参数估计方法检验方法应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模型为主要内容，侧重于实际问题的处理。4、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学理论方法特征：模型类型：采用随机模型模型导向：以经济理论为导向模型结构：因果关系的线性模型数据类型：时序数据，截面数据估计方法：最小二乘法、最大或然法应用方面的特征：方法论基础：实证分析，经验分析，归纳功能：结构分析，政策(zhèngcè)评价，经济预测，理论检验与发展应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经济非经典计量经济学即现代计量经济学包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学参考高级计量经济学模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型参数估计方法：广义矩方法数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持续(chíxù)数据本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学属于非经典计量经济学内容:对个人和家庭的经济行为(xíngwéi)进行经验分析微观数据:截面数据和平行(panel)数据宏观计量经济学属于经典计量经济学内容:对宏观经济进行分析、评价、预测目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量经济学六、计量经济学是一门(yīmén)经济学科第二节建模背景(bèijǐng)：建模步骤(bùzhòu)2、确定模型的数学形式主要依据经济行为理论＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函数作散点图各种形式尝试拟合3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值依据参数的经济含义确定如：α、β：资本、劳动产出弹性，γ：技术进步速度(sùdù)，A：效率系数0＜α＜1，0＜β＜1，0＜γ＜1(接近0)，A＞0二、样本数据(shùjù)的收集1、几类常用的样本数据(shùjù)时间序列数据(shùjù)样本区间经济行为的一致性如纺织业，以80年代中期作为分界线样本数据(shùjù)的可比性（价格）样本观测值过于集中的问题模型随机误差项序列相关的问题截面数据(shùjù)样本与母体的一致性模型随机误差项的异方差问题虚变量数据(shùjù)2、样本数据的质量完整性：各变量(biànliàng)得到相同容量的样本观测值准确性：数据准确，且数据间相互对应可比性统计范围价格一致性：母体与样本的一致性三、模型(móxíng)参数的估计四、模型(móxíng)的检验1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的符号、大小、相互之间的关系是否合理？符号：大小：参数之间的关系：2、统计检验拟合优度检验变量的显著性检验方程的显著性检验3、计量经济学检验随机误差项的序列相关性检验异方差性检验解释(jiěshì)变量的多重共线性检验4、模型预测检验：参数估计量稳定性检验（超样本特性）利用扩大了的样本重新估计模型参数，检验其与原来估计值的显著性用于样本以外的实际预测，检验预测值与实际值的显著性五、计量经济学模型成功的三要素理论：经济理论，所研究的经济现象的行为理论方法：模型方法和计算方法数据(shùjù)：信息六、计量经济学软件(ruǎnjiàn)EviewsSPSSSAS第三节计量经济学模型(móxíng)的应用一、结构分析(fēnxī)：对经济现象中变量之间相互关系的研究弹性分析(fēnxī)弹性：某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变