中国分级基金定价方法研究的开题报告一、研究背景当前，随着中国证券市场的不断发展和改革，分级基金在中国证券市场中越来越受到关注。作为一种资产管理工具，分级基金利用杠杆效应，以较低的费用实现了与指数的收益差异化表现。然而，由于市场情况的变化，分级基金也可能会贴水或者溢价出售。因此，如何准确地衡量分级基金的价值成为了当前研究的热点问题。二、研究内容本研究旨在探讨中国分级基金的定价方法，旨在对市场现象进行深入的研究和分析，为分级基金的定价提供理论和实践指导，并提高分级基金市场的效率和透明度。具体研究内容包括：1.分级基金的价值评估方法研究。分级基金作为一种特殊的基金品种，在评估价值时需要研究特定的评估标准和方法。2.影响分级基金定价的因素分析。分级基金的定价受到多个因素的影响，需要对这些因素进行分析和探讨，包括基金规模、流动性、市场环境等。3.基于公允价值原则的分级基金估值模型构建。为了保证分级基金市场的透明度和公正性，本研究将尝试基于公允价值原则构建分级基金估值模型，以提高分级基金的定价准确性和公平性。三、研究意义本研究有以下几点意义：1.为投资者提供更加准确的分级基金价值评估，增强投资者的风险控制和投资决策能力，提高投资收益率。2.促进分级基金市场透明度的提升，为监管者提供科学依据，提高市场有效性。3.完善分级基金估值理论体系，丰富我国证券市场的理论基础和实践经验。四、研究方法本研究将采用文献研究、案例研究和统计分析等方法进行研究。具体方法包括：1.查阅相关文献和案例，对分级基金的定价方法、影响因素和估值模型进行理论分析和实证研究。2.采用统计分析法对分级基金的数据进行分析，建立分级基金测量模型，从几个不同的方面刻画分级基金价值。3.进行实证研究，以2017年至2019年的中国A股市场分级基金数据为样本，对构建的分级基金估值模型进行验证。五、研究进度安排1.第一阶段（2020年3月至2020年6月）：查阅相关文献，理论分析分级基金定价方法与影响因素。2.第二阶段（2020年7月至2020年10月）：采用统计分析法建立分级基金测量模型。3.第三阶段（2020年11月至2021年2月）：进行实证研究，对构建的分级基金估值模型进行验证。4.第四阶段（2021年3月至2021年6月）：撰写论文，并进行答辩。六、预期成果1.关于分级基金定价方法的论文一篇。2.对分级基金定价方法与影响因素进行深入研究的报告。3.关于分级基金估值模型的提出及其实证研究报告。