基于期权—期货平价理论的股指期权套利研究的任务书任务书：一、研究背景随着金融市场的不断发展壮大，各种金融交易工具也越来越多样化。其中，期权与期货作为金融市场的两大基本工具，既有各自的优点和特点，也有着互相补充和整合的潜力。股指期权作为一种重要的金融衍生产品，具有杠杆效应大、策略多样化等特点，已成为各类投资者进行风险管理和收益增值的重要工具之一。然而，在实际交易中，股指期权价格常常会偏离其理论价值，出现套利机会。因此，通过基于期权-期货平价理论的套利策略，对股指期权进行研究和应用，具有重要的理论和实践意义。二、研究目的本研究旨在基于期权-期货平价理论，研究股指期权的价格形成机制和套利方法，探讨股指期权的投资策略和应用价值，提高股指期权交易的效率和风险管理能力。三、研究内容和任务1.分析股指期权价格形成机制和影响因素，探讨期权-期货平价理论在股指期权市场中的应用价值。2.基于期权-期货平价理论，建立股指期权的套利模型，研究不同策略的实施方法和差异性。3.运用实证分析方法，分析股指期权价格与其理论价值之间的偏离原因和影响因素。4.系统总结股指期权的投资策略和运用实践，探讨其未来发展方向和应用前景。五、研究方法1.理论分析法：通过文献资料查阅和整合，深入分析期权-期货平价理论及其在股指期权套利中的应用。2.实证分析法：对股指期权市场的实际数据进行统计和分析，检验期权-期货平价理论在实际交易中的适用性和可靠性。3.统计模型法：应用相关统计方法，建立股指期权价格与其影响因素的经济模型，揭示期权价格的价格形成机制和规律。六、研究进度第一年：1.完成文献资料的查阅和整理，熟悉期权-期货平价理论及其应用。2.分析股指期权价格形成机制和影响因素，研究期权-期货平价理论在股指期权市场中的应用价值。第二年：1.建立股指期权的套利模型，探讨不同策略的实施方法和差异性。2.运用实证分析方法，检验股指期权价格与其理论价值之间的偏离原因和影响因素。第三年：1.系统总结股指期权的投资策略和应用实践，探讨其未来发展方向和应用前景。2.完成论文撰写和答辩工作。七、预期成果1.对股指期权价格形成机制和套利策略进行深入研究，提出有效的套利方法和投资策略。2.对期权-期货平价理论在股指期权市场中的应用进行探讨，拓展其理论和实践价值。3.提高股指期权交易效率和风险管理能力，促进金融市场稳健发展。4.发表相关论文和获得学位。