基于凸风险度量的投资组合选择模型研究的开题报告一、选题背景及研究意义随着金融市场的日益发展和投资领域的不断拓展，投资组合选择成为了许多投资者和机构投资者关注的焦点。在完成投资组合选择的过程中，如何合理地度量投资风险和选择最优的投资组合成为了重要问题。传统的风险度量方法主要采用方差和标准差，但这种测度方式无法解决非对称的风险，使得风险度量存在一定的不准确性。因此，越来越多的研究将注意力转向凸风险度量方法，这种方法可以解决传统方法存在的问题，更加准确地度量投资风险，对于优化投资组合具有重要作用。本研究拟采用凸风险度量方法，基于该方法建立投资组合选择模型，为投资者提供更合理的投资建议。同时，本研究将探讨凸风险度量在投资领域的应用价值，为学术界和实践者提供一定的参考。二、研究内容及思路1.研究现状分析：本部分主要介绍传统风险测度方法和凸风险测度方法的发展现状及优缺点。2.凸风险度量方法探讨：本部分将介绍凸风险度量方法在风险度量中的优势以及适用条件，探讨该方法的应用范围和限制，并对该方法进行理论分析。3.投资组合选择模型构建：本部分将基于凸风险度量方法构建投资组合选择模型，建立数学模型，详细阐述模型的构建步骤和操作方法。4.实证分析：本部分选取实际金融市场的数据，采用所构建的投资组合选择模型进行实证分析，在实证分析的基础上对模型进行检验和评价。5.研究展望：本部分将分析凸风险度量方法在投资领域的应用前景和发展趋势，并提出未来研究方向和问题。三、预期研究成果1.建立可行的投资组合选择模型，为投资者提供更加准确的投资建议。2.对凸风险度量方法在投资领域的应用进行探索和研究，对该方法的应用范围和限制有更全面的认识。3.通过实证分析考察所构建的投资组合选择模型的效果及实用性，并提出改进建议。四、可行性分析本研究所用数据来源广泛，且数据采集相对容易，具有较高的可行性。同时，本研究所采用的凸风险度量方法和投资组合选择模型构建都有较为详细和完整的理论和相关文献支撑，具有一定的科学性和可行性。五、研究计划本研究计划工期为一年，具体时间安排如下：第一季度：研究现状分析及凸风险度量方法探讨，阐述凸风险度量方法的优势和适用条件。第二季度：投资组合选择模型构建，建立数学模型，详尽阐述模型构建步骤和操作方法等。第三季度：选取实际金融市场数据，采用构建的投资组合选择模型进行实证分析，检验模型的效果和实用性，并提出改进建议。第四季度：撰写论文，并对论文进行排版和修改；准备论文答辩和论文发表。六、参考文献吴清山.模糊随机模型和投资组合选择的研究[D].华东师范大学,2003.曹东林,黄仁强.基于凸风险度量的股票投资组合选择[J].科研信息化技术与应用,2018(19):46-47.刘旭,郑宇翔.基于凸风险的险资定量投资组合风险测度研究[J].保险研究,2018(1):70-77.谢卫东,林羚.基于可调节贝叶斯估计的多策略投资组合选择[J].金融经济学研究,2015(6):39-45.贺廷波,赖鹤山,徐晓燕.基于风险控制和损失厌恶的定增投资组合选择[J].统计研究,2018(4):56-63.陈丹.基于MVP的多期股票投资组合选择研究[D].华东师范大学,2019.袁芳.基于ADMM的最优投资组合选择模型的研究[D].计算数学专业硕士学位论文,2017.