南京理工大学硕士学位论文基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究姓名：肖雯雯申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：冯俊文20100621摘要关键词：商业银行，流动性风险管理，压力测试，敏感度分析，情景分析最近发生的波及全球的美国次贷危机让人们开始对流动性风险及其管理加强关注。随着国际金融市场的逐步开放，以及我国商业银行业务规模的扩大，商业银行正面临着R益严重的流动性风险威胁。近年来，我国银行业监督管理委员会逐渐将商业银行流动性风险管理提上正式议事R程，颁布了一系列政策性文件。对商业流动性风险的有效管理不仅仅是银行业界亟待解决的问题，也是学术界必须加以研究的重要问题。而压力测试在金融风险管理领域的应用，是流动性风险管理的一个合理研究方向。文章在流动性风险管理日益重要的背景下，基于压力测试进行了商业银行流动性风险管理研究。文章的重点是，将压力测试与银行流动性风险管理过程相结合，并详细分析流动性风险管理压力测试的执行步骤。本文基于压力测试的理论和操作步骤，针对某一特定银行(B银行)的流动性风险管理进行具体的应用研究，使压力测试的执行更易于理解。在应用过程中，文章基于B银行的历史数据，建立压力模型，进行情景冲击，观察银行在压力冲击下的流动性风险状况，找出其风险薄弱点并采取析了压力测试在我国商业银行流动性风险管理中应用的局限性，在最后根据本文的研应对措施。在对商业银行流动性风险管理建模以及进行压力测试的基础上，文章还分究对流动性风险管理及其压力测试给出了相关对策建议。硕1：论文基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究commercialAnalysisdocuments．Theresearchers．TheThisTheunderstand．ThisAbstractjustbanks’liquidityandmanagement．Asfinancialexpansionmanagement，andmanagers，butimportantmanagemanagementmanagement，whichprofile，andanalyzesmanagement．Finally,accordingKeyManagement，StressU．S．subprimethemarketscale，liquidityCommissionimportanceliquiditypromulgatedeffectivecombinestheoryparticularmakesmodelforscenarioofthenstudysomecountermeasures．words：CommercialBanks，LiquidityRiskSensitivityAnalysis，Scenariorecentlycrisisspreadingworldallowspeoplebeginstrengthenattentionriskitsdevelopmentgraduallyopeningupinternationallybanks’businessexistsinbanks．Inyears，theChinaBankingRegulatoryhasattachedmuchseriespolicyisurgentalsoveryapplicationfieldreasonable．paper,basedStressTest，studieswayrisk．paperwithstepsdetail．partfocusthisarticle．Thisconductedspecificresearchbank’Simplicationeasierarticlecarryit．Inprocess，theBhistoricaldata，establishespressureimpact．observesbank，Sdealsweakpointsrisk．Andlimitationsbanks’test，thisgivesTest，torecentnotstresstesttest，constructsaonII研究生签名：：区圣重研究生签名：鱼重量声学位论文使用授权声明明尸本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。o年6月21日南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文